PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с LIWPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с LIWPX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and LIWPX (BlackRock LifePath Index 2065 Fund) are both funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while LIWPX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, VXUS returned 7.95%/yr vs 9.48%/yr for LIWPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for LIWPX.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и LIWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у LIWPX с доходностью 9.12%.

VXUS

1 день
0.86%
1 месяц
-1.98%
С начала года
11.12%
6 месяцев
13.49%
1 год
27.05%
3 года*
17.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.68%

LIWPX

1 день
-3.04%
1 месяц
-1.10%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.89%
1 год
24.26%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и LIWPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		11.12%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%5.08%
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		9.12%21.32%14.17%21.22%-18.52%18.51%15.12%5.67%

Correlation

The correlation between VXUS and LIWPX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.91

The correlation between VXUS and LIWPX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

BlackRock LifePath Index 2065 Fund

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с LIWPX:
LIWPX с SPYLIWPX с VTILIWPX с FXAIXLIWPX с ACGIXLIWPX с VLXVXLIWPX с SWPPXLIWPX с QQQ

Доходность на риск

VXUS vs. LIWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
LIWPX
Ранг доходности на риск LIWPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c LIWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSLIWPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.94

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.66

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.65

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

11.69

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. LIWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIWPX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и LIWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSLIWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.94

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.67

-0.29

Просадки

Сравнение просадок VXUS и LIWPX

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки LIWPX в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и LIWPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSLIWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-33.12%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-9.57%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-16.97%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-26.57%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-3.52%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-5.87%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.16%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и LIWPX

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSLIWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

4.68%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

10.65%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

13.05%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

15.90%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

18.59%

-1.40%

Сравнение комиссий VXUS и LIWPX

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LIWPX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и LIWPX

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности LIWPX в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		1.44%1.57%0.00%1.76%1.50%1.58%1.13%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.73%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VXUS and LIWPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXUS has higher volatility (6.03%) compared to LIWPX (4.68%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs LIWPX's -33.12%.

LIWPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и LIWPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор