- ISIN
- US09251T5092
- CUSIP
- 09251T509
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 2 февр. 1989 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $2,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MALOX
BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) прибавил 8.2% с начала года. Текущая цена акции MALOX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MALOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,341.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) показал доход в 8.24% с начала года и 20.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MALOX составила 8.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
BlackRock Global Allocation Fund
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 8.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MALOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MALOX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.84% | 1.29% | -6.12% | 6.47% | 3.34% | 0.59% | 8.24% | ||||||
| 2025 | 2.78% | -0.16% | -2.61% | 2.46% | 4.02% | 4.07% | -0.59% | 2.45% | 2.64% | 1.31% | 0.48% | 1.42% | 19.63% |
| 2024 | -0.11% | 2.88% | 2.48% | -3.71% | 3.53% | 1.19% | 1.09% | 2.09% | 1.69% | -2.57% | 3.15% | -2.52% | 9.23% |
| 2023 | 5.23% | -3.54% | 2.31% | 0.81% | -1.03% | 3.19% | 1.92% | -2.38% | -3.69% | -1.47% | 6.76% | 4.52% | 12.63% |
| 2022 | -3.96% | -2.18% | -0.71% | -5.37% | 0.92% | -6.00% | 4.64% | -2.94% | -6.90% | 3.26% | 5.75% | -2.69% | -15.86% |
| 2021 | -0.32% | 1.25% | 0.82% | 3.49% | 1.36% | -0.09% | -0.10% | 1.05% | -3.25% | 2.89% | -2.63% | 2.25% | 6.69% |
Метрики бенчмарка
BlackRock Global Allocation Fund has an annualized alpha of 4.63%, beta of 0.45, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 06, 1989.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (61.99%) than losses (53.54%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.63% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.45 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.63%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 61.99%
- Участие в снижении
- 53.54%
Комиссия
Комиссия MALOX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MALOX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MALOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.93 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 13.52 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock Global Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.88 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.88 | $1.88 | $1.44 | $0.28 | $1.00 | $2.16 | $2.20 | $1.10 | $0.96 | $0.95 | $0.38 | $1.77 |
Дивидендный доход | 8.51% | 9.22% | 7.68% | 1.54% | 6.01% | 10.32% | 10.15% | 5.68% | 5.50% | 4.81% | 2.10% | 9.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Global Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $1.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $1.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $2.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BlackRock Global Allocation Fund показал максимальную просадку в 32.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 399 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -32.83%март 2009 г. | 9mo 23d | 1y 7mo | 2y 4moмай 2008 г. - окт. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -24.31%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 7mo 28d | 2y 13dмай 2001 г. - июнь 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.76%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -21.59%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 25d | 3mo 27dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -19.78%окт. 1998 г. | 5mo 25d | 6mo 7d | 12mo 2dапр. 1998 г. - апр. 1999 г. |
Показатели просадок
| MALOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.83% | -56.78% | +23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -9.10% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.04% | -18.90% | +8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -25.43% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.76% | -33.92% | +11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -10.72% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.97% | -0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MALOX
Добавьте BlackRock Global Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MALOX