PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODGX с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODGX с CDDYX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I) and CDDYX (Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DODGX returned 12.65%/yr vs 12.68%/yr for CDDYX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DODGX charges 0.51%/yr vs 0.55%/yr for CDDYX.

Доходность

Сравнение доходности DODGX и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODGX показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 8.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DODGX имеют среднегодовую доходность 12.65%, а акции CDDYX немного впереди с 12.68%.

DODGX

1 день
-0.70%
1 месяц
0.89%
С начала года
3.91%
6 месяцев
6.39%
1 год
12.33%
3 года*
15.24%
5 лет*
8.58%
10 лет*
12.65%

CDDYX

1 день
0.70%
1 месяц
2.60%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.29%
1 год
20.96%
3 года*
17.08%
5 лет*
10.81%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODGX и CDDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		3.91%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		8.83%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%

Correlation

The correlation between DODGX and CDDYX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2012 г.

0.89

The correlation between DODGX and CDDYX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с FXAIXDODGX с DODFXDODGX с VTVDODGX с SCHDDODGX с TRBCX
Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с FLCSXCDDYX с VCADXCDDYX с BRK-BCDDYX с FEQIX

Доходность на риск

DODGX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODGX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODGXCDDYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.40

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.43

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.95

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

14.89

-8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODGX vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODGX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа CDDYX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODGX и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODGXCDDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.40

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.81

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.88

-0.25

Просадки

Сравнение просадок DODGX и CDDYX

Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и CDDYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODGXCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-32.74%

-30.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-5.51%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.89%

-12.99%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-16.91%

-4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-32.74%

-7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-2.77%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.46%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DODGX и CDDYX

Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что DODGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODGXCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.45%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

6.84%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

9.08%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

13.27%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

15.69%

+3.53%

Сравнение комиссий DODGX и CDDYX

DODGX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии CDDYX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODGX и CDDYX

Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности CDDYX в 4.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		4.94%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.36%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%

Часто задаваемые вопросы

DODGX and CDDYX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DODGX has higher volatility (2.97%) compared to CDDYX (2.45%). In terms of maximum drawdown, DODGX dropped -63.24% vs CDDYX's -32.74%.

CDDYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODGX и CDDYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор