Сравнение AQMNX с BCSVX
AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) and BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) are both mutual funds - AQMNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds, while BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management. Over the past 10 years, AQMNX returned 4.71%/yr vs 7.11%/yr for BCSVX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. AQMNX charges 2.97%/yr vs 1.31%/yr for BCSVX.
Доходность
Сравнение доходности AQMNX и BCSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQMNX показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у BCSVX с доходностью -12.20%. За последние 10 лет акции AQMNX уступали акциям BCSVX по среднегодовой доходности: 4.71% против 7.11% соответственно.
AQMNX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 4.71%
BCSVX
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -12.20%
- 6 месяцев
- -13.19%
- 1 год
- -21.09%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- -3.92%
- 10 лет*
- 7.11%
Сравнение доходности по годам AQMNX и BCSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 12.24% | 14.38% | 7.96% | 1.79% | 35.16% | -1.31% | -0.62% | 1.57% | -9.12% | -1.19% |
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -12.20% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
Correlation
The correlation between AQMNX and BCSVX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | -0.09 |
The correlation between AQMNX and BCSVX shifts across timeframes, from -0.20 (5 years) to -0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQMNX vs. BCSVX — Ранг доходности на риск
AQMNX
BCSVX
Сравнение AQMNX c BCSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQMNX | BCSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.81 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.83 | -0.65 | +8.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.39 | -1.23 | +27.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQMNX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | -1.24 | +4.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | -0.21 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок AQMNX и BCSVX
Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки BCSVX в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и BCSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQMNX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.50% | -43.93% | +16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -32.35% | +29.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.70% | -32.35% | +18.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.70% | -43.93% | +30.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.13% | -43.93% | +19.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -26.86% | +25.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -12.13% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 17.02% | -16.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQMNX и BCSVX
Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) составляет 2.61%, в то время как у Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что AQMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQMNX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 5.37% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 13.96% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.69% | 17.02% | -8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 18.68% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 17.14% | -6.81% |
Сравнение комиссий AQMNX и BCSVX
AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии BCSVX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQMNX и BCSVX
Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности BCSVX в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 1.83% | 2.05% | 3.61% | 8.15% | 12.59% | 6.59% | 4.17% | 2.92% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.30% |
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AQMNX and BCSVX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSVX has higher volatility (5.37%) compared to AQMNX (2.61%). In terms of maximum drawdown, AQMNX dropped -27.50% vs BCSVX's -43.93%.
AQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQMNX и BCSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор