PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с AQMNX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) are both funds - EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while AQMNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds. EPI is passively managed, while AQMNX is actively managed. Over the past 10 years, EPI returned 9.04%/yr vs 4.71%/yr for AQMNX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. EPI charges 0.84%/yr vs 2.97%/yr for AQMNX.

Доходность

Сравнение доходности EPI и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у AQMNX с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции AQMNX по среднегодовой доходности: 9.04% против 4.71% соответственно.

EPI

1 день
-0.17%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-11.22%
3 года*
7.35%
5 лет*
5.30%
10 лет*
9.04%

AQMNX

1 день
-0.56%
1 месяц
1.24%
С начала года
12.24%
6 месяцев
14.33%
1 год
24.98%
3 года*
12.16%
5 лет*
12.32%
10 лет*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и AQMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.46%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		12.24%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%

Correlation

The correlation between EPI and AQMNX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.04

The correlation between EPI and AQMNX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с RWSIXAQMNX с MFTFXAQMNX с DBMFAQMNX с CTAAQMNX с CSAAXAQMNX с QQQ

Доходность на риск

EPI vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIAQMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
2.84

-3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
3.85

-4.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.50

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

7.83

-8.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

26.39

-28.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPI vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа AQMNX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIAQMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

2.84

-3.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.07

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.38

-0.25

Просадки

Сравнение просадок EPI и AQMNX

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и AQMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-27.50%

-38.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-3.15%

-13.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-13.70%

-8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-13.70%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-24.13%

-26.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.22%

-1.12%

-17.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-10.39%

-8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

0.99%

+6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и AQMNX

WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что EPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

2.61%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

6.70%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

8.69%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

11.55%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

10.33%

+10.03%

Сравнение комиссий EPI и AQMNX

EPI берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и AQMNX

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.83%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы

EPI and AQMNX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.88%) compared to AQMNX (2.61%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs AQMNX's -27.50%.

AQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и AQMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор