PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с VWELX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. COWZ is passively managed, while VWELX is actively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 10.11%/yr vs 8.31%/yr for VWELX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWZ показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 4.55%.

COWZ

1 день
-0.30%
1 месяц
0.81%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.19%
1 год
19.32%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—

VWELX

1 день
-2.02%
1 месяц
-0.51%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.96%
1 год
17.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
8.31%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.41%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		4.55%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Correlation

The correlation between COWZ and VWELX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.72

Over the past year, the correlation between COWZ and VWELX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов COWZ и VWELX

Секторы
COWZ
VWELX

Здравоохранение

21.8%
9.8%

Энергетика

16.9%
4.4%

Технологии

16.0%
31.8%

Потребительский циклический сектор

11.7%
10.9%

Потребительский защитный сектор

10.9%
4.4%

Коммуникационные услуги

10.4%
12.3%

Промышленность

8.4%
8.5%

Сырьевые материалы

3.7%
2.1%

Финансовые услуги

-

10.6%

Недвижимость

-

2.6%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Здравоохранение

COWZ
21.8%
VWELX
9.8%

Энергетика

COWZ
16.9%
VWELX
4.4%

Технологии

COWZ
16.0%
VWELX
31.8%

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
VWELX
10.9%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
VWELX
4.4%

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
VWELX
12.3%

Промышленность

COWZ
8.4%
VWELX
8.5%

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
VWELX
2.1%

Финансовые услуги

COWZ

-

VWELX
10.6%

Недвижимость

COWZ

-

VWELX
2.6%

Коммунальные услуги

COWZ

-

VWELX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Доходность на риск

COWZ vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZVWELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.09

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.89

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.67

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

12.31

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.09

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.84

-0.20

Просадки

Сравнение просадок COWZ и VWELX

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и VWELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-36.12%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-6.78%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-11.98%

-10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-20.88%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-2.39%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-3.92%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.47%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и VWELX

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) составляет 2.92%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что COWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.12%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

7.00%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

8.67%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

11.17%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

11.55%

+8.37%

Сравнение комиссий COWZ и VWELX

COWZ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и VWELX

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности VWELX в 11.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.94%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.02%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and VWELX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWELX has higher volatility (3.12%) compared to COWZ (2.92%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs VWELX's -36.12%.

VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и VWELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор