PortfoliosLab logo
Сравнение SPGP с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPGP и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SPGP и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
489.50%
370.37%
SPGP
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPGP:

-0.14

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

SPGP:

-0.05

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

SPGP:

0.99

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

SPGP:

-0.14

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

SPGP:

-0.50

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

SPGP:

6.21%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

SPGP:

21.93%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

SPGP:

-42.08%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

SPGP:

-13.80%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность -7.88%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции SPGP превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.15% против 10.35% соответственно.


SPGP

С начала года

-7.88%

1 месяц

-5.86%

6 месяцев

-7.62%

1 год

-3.79%

5 лет

15.98%

10 лет

12.15%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPGP и SCHD

SPGP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии SPGP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPGP: 0.36%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPGP и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPGP
Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPGP c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPGP, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPGP: -0.14
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино SPGP, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPGP: -0.05
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега SPGP, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPGP: 0.99
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара SPGP, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPGP: -0.14
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина SPGP, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPGP: -0.50
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.23
SPGP
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и SCHD

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
1.59%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SPGP и SCHD

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.80%
-11.33%
SPGP
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и SCHD

Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.91%
11.25%
SPGP
SCHD