Сравнение XSMO с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
XSMO и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSMO и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSMO и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 8.13% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.80% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, XSMO показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 6.80%. За последние 10 лет акции XSMO уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 13.86% против 18.43% соответственно.
XSMO
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 13.86%
XMMO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 25.66%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 18.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMO и XMMO
XSMO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
XSMO vs. XMMO — Ранг доходности на риск
XSMO
XMMO
Сравнение XSMO c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSMO | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.80 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.29 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 10.83 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSMO | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.60 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.55 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между XSMO и XMMO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и XMMO
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и XMMO
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSMO | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -55.37% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -8.34% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -27.91% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -36.74% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -2.68% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -9.52% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.70% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и XMMO
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) составляет 7.78%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что XSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSMO | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 9.04% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 14.39% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 22.01% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 21.26% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 22.11% | +1.93% |