PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLY с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с COWZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. RLY is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past 5 years, RLY returned 9.85%/yr vs 10.11%/yr for COWZ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RLY charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности RLY и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 6.41%.

RLY

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.10%
С начала года
14.36%
6 месяцев
16.24%
1 год
28.00%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.85%
10 лет*
8.25%

COWZ

1 день
-0.30%
1 месяц
0.81%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.19%
1 год
19.32%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		14.36%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.41%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between RLY and COWZ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.71

Over the past year, the correlation between RLY and COWZ has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RLY и COWZ

Секторы
RLY
COWZ

Энергетика

30.1%
16.9%

Сырьевые материалы

25.1%
3.7%

Промышленность

16.5%
8.4%

Коммунальные услуги

15.9%

-

Недвижимость

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

2.6%
11.7%

Здравоохранение

0.8%
21.8%

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Технологии

-

16.0%

Энергетика

RLY
30.1%
COWZ
16.9%

Сырьевые материалы

RLY
25.1%
COWZ
3.7%

Промышленность

RLY
16.5%
COWZ
8.4%

Коммунальные услуги

RLY
15.9%
COWZ

-

Недвижимость

RLY
5.4%
COWZ

-

Потребительский защитный сектор

RLY
3.6%
COWZ
10.9%

Потребительский циклический сектор

RLY
2.6%
COWZ
11.7%

Здравоохранение

RLY
0.8%
COWZ
21.8%

Финансовые услуги

RLY
0.0%
COWZ

-

Коммуникационные услуги

RLY

-

COWZ
10.4%

Технологии

RLY

-

COWZ
16.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

RLY vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLYCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.74

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.58

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.31

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.16

3.88

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.86

10.52

+15.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLY vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLYCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.74

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.64

-0.27

Просадки

Сравнение просадок RLY и COWZ

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-38.63%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-5.00%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-22.00%

+11.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-22.00%

+3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-2.53%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-4.80%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.84%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и COWZ

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что RLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.92%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

7.21%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

11.16%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

17.64%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

19.92%

-6.09%

Сравнение комиссий RLY и COWZ

RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и COWZ

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности COWZ в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.94%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.93%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

RLY and COWZ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLY has higher volatility (3.47%) compared to COWZ (2.92%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.11% vs 9.85% for RLY. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.11% return vs 9.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

RLY has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 1.94% for COWZ.

RLY is categorized as Hedge Fund, while COWZ is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: State Street and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.49% for COWZ.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор