Сравнение MALOX с BCSVX
MALOX (BlackRock Global Allocation Fund) and BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) are both mutual funds - MALOX is a Global Allocation fund managed by BlackRock, while BCSVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brown Capital Management. Over the past 10 years, MALOX returned 8.56%/yr vs 7.38%/yr for BCSVX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MALOX charges 0.81%/yr vs 1.31%/yr for BCSVX.
Доходность
Сравнение доходности MALOX и BCSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MALOX показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у BCSVX с доходностью -10.43%. За последние 10 лет акции MALOX превзошли акции BCSVX по среднегодовой доходности: 8.56% против 7.38% соответственно.
MALOX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 8.56%
BCSVX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -19.49%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам MALOX и BCSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | 8.19% | 19.63% | 9.23% | 12.63% | -15.86% | 6.69% | 24.93% | 17.56% | -7.40% | 13.59% |
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -10.43% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
Correlation
The correlation between MALOX and BCSVX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.65 |
The correlation between MALOX and BCSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MALOX vs. BCSVX — Ранг доходности на риск
MALOX
BCSVX
Сравнение MALOX c BCSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MALOX | BCSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.81 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.62 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | -1.18 | +11.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MALOX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | -1.18 | +3.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.19 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.43 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.45 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок MALOX и BCSVX
Максимальная просадка MALOX за все время составила -32.83%, что меньше максимальной просадки BCSVX в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MALOX и BCSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MALOX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.83% | -43.93% | +11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -32.35% | +24.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.04% | -32.35% | +22.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -43.93% | +21.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.76% | -43.93% | +21.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -25.39% | +25.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -12.12% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 16.95% | -15.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MALOX и BCSVX
Текущая волатильность для BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) составляет 3.00%, в то время как у Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что MALOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MALOX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 5.09% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 13.83% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.59% | 16.96% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 18.67% | -7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 17.13% | -6.42% |
Сравнение комиссий MALOX и BCSVX
MALOX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии BCSVX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MALOX и BCSVX
Дивидендная доходность MALOX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности BCSVX в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | 8.52% | 9.22% | 7.68% | 1.54% | 6.01% | 10.32% | 10.15% | 5.68% | 5.50% | 4.81% | 2.10% | 9.86% |
Часто задаваемые вопросы
MALOX and BCSVX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSVX has higher volatility (5.09%) compared to MALOX (3.00%). In terms of maximum drawdown, MALOX dropped -32.83% vs BCSVX's -43.93%.
MALOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MALOX и BCSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор