Сравнение FISMX с BCSVX
FISMX (Fidelity International Small Cap Fund) and BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, FISMX returned 8.45%/yr vs 7.11%/yr for BCSVX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FISMX charges 1.01%/yr vs 1.31%/yr for BCSVX.
Доходность
Сравнение доходности FISMX и BCSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FISMX показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у BCSVX с доходностью -12.20%. За последние 10 лет акции FISMX превзошли акции BCSVX по среднегодовой доходности: 8.45% против 7.11% соответственно.
FISMX
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 8.45%
BCSVX
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -12.20%
- 6 месяцев
- -13.19%
- 1 год
- -21.09%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- -3.92%
- 10 лет*
- 7.11%
Сравнение доходности по годам FISMX и BCSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 6.71% | 24.73% | 0.05% | 19.62% | -16.66% | 13.44% | 9.98% | 21.45% | -16.08% | 31.58% |
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -12.20% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
Correlation
The correlation between FISMX and BCSVX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.69 |
The correlation between FISMX and BCSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FISMX vs. BCSVX — Ранг доходности на риск
FISMX
BCSVX
Сравнение FISMX c BCSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISMX | BCSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.81 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.65 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | -1.23 | +6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISMX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | -1.24 | +2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.21 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.42 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.44 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок FISMX и BCSVX
Максимальная просадка FISMX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки BCSVX в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISMX и BCSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FISMX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -43.93% | -17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -32.35% | +21.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.70% | -32.35% | +19.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -43.93% | +12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -43.93% | +5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -26.86% | +22.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -12.13% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 17.02% | -14.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISMX и BCSVX
Текущая волатильность для Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) составляет 4.04%, в то время как у Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что FISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FISMX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 5.37% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 13.96% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 17.02% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 18.68% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 17.14% | -3.07% |
Сравнение комиссий FISMX и BCSVX
FISMX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии BCSVX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISMX и BCSVX
Дивидендная доходность FISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности BCSVX в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 3.36% | 3.58% | 2.64% | 1.87% | 0.70% | 7.28% | 0.83% | 2.32% | 6.14% | 2.46% | 2.70% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
FISMX and BCSVX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSVX has higher volatility (5.37%) compared to FISMX (4.04%). In terms of maximum drawdown, FISMX dropped -60.94% vs BCSVX's -43.93%.
FISMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FISMX и BCSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор