Сравнение DBMF с RLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY).
DBMF и RLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DBMF и RLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBMF и RLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 8.09% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.67% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 14.90% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 6.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 14.90%.
DBMF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
RLY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBMF и RLY
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.
Доходность на риск
DBMF vs. RLY — Ранг доходности на риск
DBMF
RLY
Сравнение DBMF c RLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBMF | RLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.31 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 3.01 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.47 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 3.10 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.69 | 18.32 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBMF | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.31 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.89 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.37 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между DBMF и RLY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и RLY
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности RLY в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.29% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.92% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок DBMF и RLY
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и RLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBMF | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -37.75% | +17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -9.94% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -18.94% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -0.48% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -9.56% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.68% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и RLY
iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBMF | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.03% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 8.54% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 13.22% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 13.60% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 13.82% | -1.34% |