PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с VIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.56%/yr vs 13.23%/yr for VIG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VOO charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности VOO и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 15.56% против 13.23% соответственно.

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%

VIG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.79%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.63%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.57%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between VOO and VIG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.93

The correlation between VOO and VIG shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOO и VIG

Секторы
VOO
VIG

Технологии

35.7%
26.2%

Финансовые услуги

11.6%
20.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
0.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
4.7%

Здравоохранение

8.5%
16.5%

Промышленность

8.3%
11.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
10.1%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
3.2%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
3.5%

Технологии

VOO
35.7%
VIG
26.2%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
VIG
20.6%

Коммуникационные услуги

VOO
11.3%
VIG
0.5%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.2%
VIG
4.7%

Здравоохранение

VOO
8.5%
VIG
16.5%

Промышленность

VOO
8.3%
VIG
11.8%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
VIG
10.1%

Энергетика

VOO
3.5%
VIG
3.5%

Коммунальные услуги

VOO
2.4%
VIG
3.2%

Недвижимость

VOO
1.9%
VIG

-

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
VIG
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTVVIG с VDADX

Доходность на риск

VOO vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.97

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.88

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.49

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

10.06

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOO vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.97

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.75

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.83

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.60

+0.29

Просадки

Сравнение просадок VOO и VIG

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-46.81%

+12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-7.91%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-14.95%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-20.39%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-31.72%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.19%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-5.51%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.96%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и VIG

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.19%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

7.57%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

10.01%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

14.23%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

16.05%

+1.96%

Сравнение комиссий VOO и VIG

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и VIG

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and VIG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to VIG (2.19%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 13.23% for VIG. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for VIG.

VIG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.03% for VOO.

VOO is categorized as S&P 500, while VIG is Dividend. VOO tracks S&P 500 Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.04% for VIG.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор