PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDM с DODGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDM с DODGX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I) are both funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while DODGX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dodge & Cox. GLDM is passively managed, while DODGX is actively managed. Over the past 5 years, GLDM returned 17.89%/yr vs 8.74%/yr for DODGX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.51%/yr for DODGX.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью 4.64%.

GLDM

1 день
0.25%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.30%
6 месяцев
3.19%
1 год
30.55%
3 года*
30.08%
5 лет*
17.89%
10 лет*
—

DODGX

1 день
1.96%
1 месяц
1.60%
С начала года
4.64%
6 месяцев
6.40%
1 год
13.12%
3 года*
15.81%
5 лет*
8.74%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDM и DODGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.30%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		4.64%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-8.30%

Correlation

The correlation between GLDM and DODGX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold MiniShares Trust

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY
Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с FXAIXDODGX с DODFXDODGX с VTVDODGX с SCHDDODGX с TRBCX

Доходность на риск

GLDM vs. DODGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDMDODGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.28

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.86

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.92

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

6.77

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDM vs. DODGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODGX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDMDODGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.28

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.55

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.63

+0.36

Просадки

Сравнение просадок GLDM и DODGX

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и DODGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDMDODGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-63.24%

+41.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-7.48%

-12.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.00%

-14.89%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-21.85%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

0.00%

-19.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-7.51%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

2.12%

+5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и DODGX

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDMDODGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

3.04%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

8.19%

+15.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.65%

11.22%

+15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

15.97%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

19.22%

-2.33%

Сравнение комиссий GLDM и DODGX

GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и DODGX

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.29%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLDM and DODGX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.65%) compared to DODGX (3.04%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -21.63% vs DODGX's -63.24%.

DODGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDM и DODGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор