PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYMI с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с RLY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both exchange-traded funds - VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street. VYMI is passively managed, while RLY is actively managed. Over the past 10 years, VYMI returned 10.62%/yr vs 8.25%/yr for RLY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.50%/yr for RLY.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 14.36%. За последние 10 лет акции VYMI превзошли акции RLY по среднегодовой доходности: 10.62% против 8.25% соответственно.

VYMI

1 день
0.24%
1 месяц
-1.37%
С начала года
10.04%
6 месяцев
13.58%
1 год
27.88%
3 года*
20.99%
5 лет*
11.79%
10 лет*
10.62%

RLY

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.10%
С начала года
14.36%
6 месяцев
16.24%
1 год
28.00%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.85%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYMI и RLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		10.04%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		14.36%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%

Correlation

The correlation between VYMI and RLY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.76

Over the past year, the correlation between VYMI and RLY has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VYMI и RLY

Секторы
VYMI
RLY

Финансовые услуги

41.9%
0.0%

Энергетика

9.5%
30.1%

Потребительский защитный сектор

7.0%
3.6%

Сырьевые материалы

6.8%
25.1%

Здравоохранение

6.6%
0.8%

Промышленность

6.6%
16.5%

Потребительский циклический сектор

6.5%
2.6%

Коммунальные услуги

5.6%
15.9%

Технологии

4.3%

-

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Недвижимость

1.3%
5.4%

Финансовые услуги

VYMI
41.9%
RLY
0.0%

Энергетика

VYMI
9.5%
RLY
30.1%

Потребительский защитный сектор

VYMI
7.0%
RLY
3.6%

Сырьевые материалы

VYMI
6.8%
RLY
25.1%

Здравоохранение

VYMI
6.6%
RLY
0.8%

Промышленность

VYMI
6.6%
RLY
16.5%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.5%
RLY
2.6%

Коммунальные услуги

VYMI
5.6%
RLY
15.9%

Технологии

VYMI
4.3%
RLY

-

Коммуникационные услуги

VYMI
4.0%
RLY

-

Недвижимость

VYMI
1.3%
RLY
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA

Доходность на риск

VYMI vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYMI c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMIRLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.73

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.69

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

7.16

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

25.86

-15.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYMI vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLY равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMIRLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.73

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.73

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.36

+0.28

Просадки

Сравнение просадок VYMI и RLY

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и RLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMIRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-37.75%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-3.93%

-6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-10.08%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-18.94%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

-34.17%

-5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-3.93%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-9.45%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.09%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и RLY

Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что VYMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMIRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.47%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

8.46%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

10.34%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

13.57%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

13.83%

+3.05%

Сравнение комиссий VYMI и RLY

VYMI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RLY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и RLY

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности RLY в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.93%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.48%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and RLY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (3.69%) compared to RLY (3.47%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs RLY's -37.75%.

On 10-year performance, VYMI leads with 10.62% vs 8.25% for RLY. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 10.62% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

VYMI has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.93% for RLY.

VYMI is categorized as Dividend, while RLY is Hedge Fund. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.50% for RLY.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор