PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WGROX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


WGROXVOO
Дох-ть с нач. г.22.09%27.15%
Дох-ть за 1 год49.92%39.90%
Дох-ть за 3 года-3.37%10.28%
Дох-ть за 5 лет6.70%16.00%
Дох-ть за 10 лет6.14%13.43%
Коэф-т Шарпа2.633.15
Коэф-т Сортино3.634.19
Коэф-т Омега1.451.59
Коэф-т Кальмара1.214.60
Коэф-т Мартина14.2221.00
Индекс Язвы3.40%1.85%
Дневная вол-ть18.39%12.34%
Макс. просадка-68.90%-33.99%
Текущая просадка-9.75%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между WGROX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WGROX и VOO

С начала года, WGROX показывает доходность 22.09%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.14% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.90%
15.64%
WGROX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WGROX и VOO

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


WGROX
Wasatch Core Growth Fund
График комиссии WGROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WGROX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WGROX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WGROX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WGROX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WGROX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WGROX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WGROX, с текущим значением в 14.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.22
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 21.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.00

Сравнение коэффициента Шарпа WGROX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
3.15
WGROX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGROX и VOO

WGROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WGROX
Wasatch Core Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок WGROX и VOO

Максимальная просадка WGROX за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.75%
0
WGROX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности WGROX и VOO

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что WGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.57%
3.95%
WGROX
VOO