PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGP с XSMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPGP returned 14.90%/yr vs 14.28%/yr for XSMO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.36% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 19.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPGP имеют среднегодовую доходность 14.90%, а акции XSMO немного отстают с 14.28%.

SPGP

1 день
0.36%
1 месяц
1.99%
С начала года
5.49%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.35%
3 года*
12.58%
5 лет*
7.86%
10 лет*
14.90%

XSMO

1 день
-3.00%
1 месяц
-1.27%
С начала года
19.75%
6 месяцев
17.72%
1 год
29.78%
3 года*
23.45%
5 лет*
10.81%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGP и XSMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		5.49%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		19.75%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%

Correlation

The correlation between SPGP and XSMO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.75

The correlation between SPGP and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPGP и XSMO

Секторы
SPGP
XSMO

Технологии

22.8%
20.9%

Финансовые услуги

22.2%
12.3%

Потребительский циклический сектор

18.0%
9.0%

Промышленность

16.8%
19.5%

Энергетика

7.1%
3.1%

Коммуникационные услуги

6.6%
4.1%

Здравоохранение

3.8%
13.9%

Недвижимость

2.7%
5.0%

Сырьевые материалы

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Технологии

SPGP
22.8%
XSMO
20.9%

Финансовые услуги

SPGP
22.2%
XSMO
12.3%

Потребительский циклический сектор

SPGP
18.0%
XSMO
9.0%

Промышленность

SPGP
16.8%
XSMO
19.5%

Энергетика

SPGP
7.1%
XSMO
3.1%

Коммуникационные услуги

SPGP
6.6%
XSMO
4.1%

Здравоохранение

SPGP
3.8%
XSMO
13.9%

Недвижимость

SPGP
2.7%
XSMO
5.0%

Сырьевые материалы

SPGP

-

XSMO
5.8%

Потребительский защитный сектор

SPGP

-

XSMO
2.4%

Коммунальные услуги

SPGP

-

XSMO
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS

Доходность на риск

SPGP vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGPXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.65

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.38

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

3.53

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

12.02

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGP vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа XSMO равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGPXSMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.65

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.39

+0.35

Просадки

Сравнение просадок SPGP и XSMO

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGPXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-58.06%

+15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-8.89%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-24.76%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-29.62%

+6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-39.39%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-3.50%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-11.13%

+6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.61%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и XSMO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) составляет 4.04%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что SPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGPXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

6.82%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

14.49%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

18.99%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

22.71%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

24.13%

-2.92%

Сравнение комиссий SPGP и XSMO

И SPGP, и XSMO имеют комиссию равную 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и XSMO

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности XSMO в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.88%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.54%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

SPGP and XSMO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.82%) compared to SPGP (4.04%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs XSMO's -58.06%.

On 10-year performance, SPGP leads with 14.90% vs 14.28% for XSMO. Both ETFs have the same 0.36% expense ratio. On volatility, SPGP has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGP has performed better with a 14.90% return vs 14.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGP and XSMO have the same expense ratio: 0.36% per year.

SPGP has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.54% for XSMO.

SPGP is categorized as Multi-factor, while XSMO is Momentum. SPGP tracks S&P 500 GARP Index, while XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGP и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор