PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с JAAA

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. EMXC is passively managed, while JAAA is actively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 10.70%/yr vs 4.80%/yr for JAAA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for JAAA.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 29.20%, что значительно выше, чем у JAAA с доходностью 1.95%.

EMXC

1 день
-7.65%
1 месяц
-4.20%
С начала года
29.20%
6 месяцев
33.10%
1 год
58.86%
3 года*
24.88%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—

JAAA

1 день
0.02%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.95%
6 месяцев
2.57%
1 год
5.12%
3 года*
6.67%
5 лет*
4.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и JAAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		29.20%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%21.59%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		1.95%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.79%

Correlation

The correlation between EMXC and JAAA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с BOXXJAAA с ICLO

Доходность на риск

EMXC vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCJAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
6.15

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
10.31

-7.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

2.77

-1.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

13.24

-9.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

71.21

-54.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.60, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 6.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

6.15

-3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

2.88

-2.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

2.78

-2.30

Просадки

Сравнение просадок EMXC и JAAA

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и JAAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-2.64%

-40.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-0.39%

-14.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-1.46%

-17.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-2.64%

-26.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

0.00%

-9.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-0.25%

-9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

0.07%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и JAAA

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

0.13%

+12.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

0.64%

+20.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

0.84%

+22.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

1.68%

+16.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

1.64%

+18.34%

Сравнение комиссий EMXC и JAAA

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и JAAA

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности JAAA в 4.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.18%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		4.99%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and JAAA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.40%) compared to JAAA (0.13%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs JAAA's -2.64%.

On 5-year performance, EMXC leads with 10.70% vs 4.80% for JAAA. On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JAAA has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 10.70% return vs 4.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

JAAA has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 2.18% for EMXC.

EMXC is categorized as Emerging Markets Equities, while JAAA is CLO. They also come from different issuers: iShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.20% for JAAA.

JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (6.15 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и JAAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор