PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBTIX с LIWPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBTIX с LIWPX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VBTIX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares) and LIWPX (BlackRock LifePath Index 2065 Fund) are both mutual funds - VBTIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while LIWPX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, VBTIX returned 0.05%/yr vs 9.48%/yr for LIWPX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VBTIX charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for LIWPX.

Доходность

Сравнение доходности VBTIX и LIWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBTIX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у LIWPX с доходностью 9.12%.

VBTIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.92%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.53%

LIWPX

1 день
-3.04%
1 месяц
-1.10%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.89%
1 год
24.26%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBTIX и LIWPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		-0.09%7.18%1.27%5.75%-13.15%-1.95%7.75%0.40%
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		9.12%21.32%14.17%21.22%-18.52%18.51%15.12%5.67%

Correlation

The correlation between VBTIX and LIWPX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.09

Over the past year, VBTIX and LIWPX have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

BlackRock LifePath Index 2065 Fund

Часто сравнивают с VBTIX:
VBTIX с PTTRXVBTIX с BNDVBTIX с VTINXVBTIX с FTKFXVBTIX с MWTIXVBTIX с VTSPXVBTIX с VBIMX
Часто сравнивают с LIWPX:
LIWPX с SPYLIWPX с VTILIWPX с FXAIXLIWPX с ACGIXLIWPX с VLXVXLIWPX с SWPPXLIWPX с QQQ

Доходность на риск

VBTIX vs. LIWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTIX
Ранг доходности на риск VBTIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
LIWPX
Ранг доходности на риск LIWPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBTIX c LIWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBTIXLIWPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.94

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.66

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.65

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

11.69

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBTIX vs. LIWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBTIX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа LIWPX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTIX и LIWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBTIXLIWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.94

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.60

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.67

+0.28

Просадки

Сравнение просадок VBTIX и LIWPX

Максимальная просадка VBTIX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки LIWPX в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и LIWPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBTIXLIWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-33.12%

+14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-9.57%

+6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.99%

-16.97%

+10.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-26.57%

+8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-3.52%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-5.87%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.16%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VBTIX и LIWPX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) составляет 1.31%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBTIXLIWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

4.68%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

10.65%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

13.05%

-9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

15.90%

-9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

18.59%

-13.61%

Сравнение комиссий VBTIX и LIWPX

VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LIWPX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTIX и LIWPX

Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности LIWPX в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		1.44%1.57%0.00%1.76%1.50%1.58%1.13%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		4.01%3.88%3.69%3.12%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.56%2.54%2.84%

Часто задаваемые вопросы

VBTIX and LIWPX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIWPX has higher volatility (4.68%) compared to VBTIX (1.31%). In terms of maximum drawdown, VBTIX dropped -18.90% vs LIWPX's -33.12%.

LIWPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBTIX и LIWPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор