PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIWPX с WGROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIWPX с WGROX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LIWPX (BlackRock LifePath Index 2065 Fund) and WGROX (Wasatch Core Growth Fund) are both mutual funds - LIWPX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while WGROX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 5 years, LIWPX returned 9.48%/yr vs 0.46%/yr for WGROX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LIWPX charges 0.35%/yr vs 1.17%/yr for WGROX.

Доходность

Сравнение доходности LIWPX и WGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIWPX показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у WGROX с доходностью 1.09%.

LIWPX

1 день
-3.04%
1 месяц
-1.10%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.89%
1 год
24.26%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—

WGROX

1 день
-2.09%
1 месяц
-1.43%
С начала года
1.09%
6 месяцев
-0.68%
1 год
-4.66%
3 года*
7.34%
5 лет*
0.46%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIWPX и WGROX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		9.12%21.32%14.17%21.22%-18.52%18.51%15.12%5.67%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		1.09%-10.37%13.13%33.43%-30.86%20.76%36.73%6.52%

Correlation

The correlation between LIWPX and WGROX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.86

The correlation between LIWPX and WGROX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2065 Fund

Wasatch Core Growth Fund

Часто сравнивают с LIWPX:
LIWPX с SPYLIWPX с VTILIWPX с FXAIXLIWPX с ACGIXLIWPX с VLXVXLIWPX с SWPPXLIWPX с QQQ
Часто сравнивают с WGROX:
WGROX с WAAEXWGROX с WAMCXWGROX с VOOWGROX с OBSOXWGROX с HRSMXWGROX с VIOGWGROX с FCPGX

Доходность на риск

LIWPX vs. WGROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIWPX
Ранг доходности на риск LIWPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
WGROX
Ранг доходности на риск WGROX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGROX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGROX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGROX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGROX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGROX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIWPX c WGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Wasatch Core Growth Fund (WGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIWPXWGROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-0.22

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
-0.18

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.98

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

-0.26

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

-0.66

+12.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIWPX vs. WGROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIWPX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа WGROX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIWPX и WGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIWPXWGROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

-0.22

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.02

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.55

+0.12

Просадки

Сравнение просадок LIWPX и WGROX

Максимальная просадка LIWPX за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки WGROX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWPX и WGROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIWPXWGROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-61.61%

+28.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-15.89%

+6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.97%

-27.61%

+10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.57%

-40.16%

+13.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-17.99%

+14.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-9.90%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

6.34%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LIWPX и WGROX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) составляет 4.68%, в то время как у Wasatch Core Growth Fund (WGROX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что LIWPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIWPXWGROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.59%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

14.21%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

19.18%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

23.01%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

23.33%

-4.74%

Сравнение комиссий LIWPX и WGROX

LIWPX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WGROX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIWPX и WGROX

Дивидендная доходность LIWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности WGROX в 8.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		1.44%1.57%0.00%1.76%1.50%1.58%1.13%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
WGROX
Wasatch Core Growth Fund		8.46%8.55%9.22%0.00%0.71%16.82%7.21%10.73%10.14%6.24%0.15%12.70%

Часто задаваемые вопросы

LIWPX and WGROX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGROX has higher volatility (5.59%) compared to LIWPX (4.68%). In terms of maximum drawdown, LIWPX dropped -33.12% vs WGROX's -61.61%.

LIWPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIWPX и WGROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор