PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIWPX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIWPX с VWELX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LIWPX (BlackRock LifePath Index 2065 Fund) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both mutual funds - LIWPX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, LIWPX returned 9.48%/yr vs 8.31%/yr for VWELX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LIWPX charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.

Доходность

Сравнение доходности LIWPX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIWPX показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 4.55%.

LIWPX

1 день
-3.04%
1 месяц
-1.10%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.89%
1 год
24.26%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—

VWELX

1 день
-2.02%
1 месяц
-0.51%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.96%
1 год
17.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
8.31%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIWPX и VWELX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		9.12%21.32%14.17%21.22%-18.52%18.51%15.12%5.67%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		4.55%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%3.76%

Correlation

The correlation between LIWPX and VWELX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.93

The correlation between LIWPX and VWELX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Index 2065 Fund

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с LIWPX:
LIWPX с SPYLIWPX с VTILIWPX с FXAIXLIWPX с ACGIXLIWPX с VLXVXLIWPX с SWPPXLIWPX с QQQ
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Доходность на риск

LIWPX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIWPX
Ранг доходности на риск LIWPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIWPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIWPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIWPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIWPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIWPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIWPX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIWPXVWELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.09

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.89

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.67

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

12.31

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LIWPX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIWPX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIWPX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIWPXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.09

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.84

-0.17

Просадки

Сравнение просадок LIWPX и VWELX

Максимальная просадка LIWPX за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIWPX и VWELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIWPXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-36.12%

+3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-6.78%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.97%

-11.98%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.57%

-20.88%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-2.39%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-3.92%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.47%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LIWPX и VWELX

BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что LIWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIWPXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

3.12%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

7.00%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

8.67%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

11.17%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

11.55%

+7.04%

Сравнение комиссий LIWPX и VWELX

LIWPX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIWPX и VWELX

Дивидендная доходность LIWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности VWELX в 11.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIWPX
BlackRock LifePath Index 2065 Fund		1.44%1.57%0.00%1.76%1.50%1.58%1.13%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.02%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LIWPX and VWELX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LIWPX has higher volatility (4.68%) compared to VWELX (3.12%). In terms of maximum drawdown, LIWPX dropped -33.12% vs VWELX's -36.12%.

VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIWPX и VWELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор