PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMO с DBMF

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. XSMO is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, XSMO returned 10.81%/yr vs 7.92%/yr for DBMF. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XSMO charges 0.36%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 19.75%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 10.45%.

XSMO

1 день
-3.00%
1 месяц
-1.27%
С начала года
19.75%
6 месяцев
17.72%
1 год
29.78%
3 года*
23.45%
5 лет*
10.81%
10 лет*
14.28%

DBMF

1 день
0.68%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.05%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMO и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		19.75%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%6.26%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.45%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Correlation

The correlation between XSMO and DBMF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.17

The correlation between XSMO and DBMF shifts across timeframes, from 0.11 (5 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSMO и DBMF

Секторы
XSMO
DBMF

Технологии

20.9%
29.8%

Промышленность

19.5%
8.4%

Здравоохранение

13.9%
12.7%

Финансовые услуги

12.3%
12.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
11.0%

Сырьевые материалы

5.8%
2.2%

Недвижимость

5.0%
2.5%

Коммуникационные услуги

4.1%
8.6%

Коммунальные услуги

4.0%
2.3%

Энергетика

3.1%
3.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.1%

Технологии

XSMO
20.9%
DBMF
29.8%

Промышленность

XSMO
19.5%
DBMF
8.4%

Здравоохранение

XSMO
13.9%
DBMF
12.7%

Финансовые услуги

XSMO
12.3%
DBMF
12.5%

Потребительский циклический сектор

XSMO
9.0%
DBMF
11.0%

Сырьевые материалы

XSMO
5.8%
DBMF
2.2%

Недвижимость

XSMO
5.0%
DBMF
2.5%

Коммуникационные услуги

XSMO
4.1%
DBMF
8.6%

Коммунальные услуги

XSMO
4.0%
DBMF
2.3%

Энергетика

XSMO
3.1%
DBMF
3.9%

Потребительский защитный сектор

XSMO
2.4%
DBMF
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

XSMO vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMODBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.36

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.08

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.50

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

4.78

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

17.53

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMO vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMODBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.36

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.75

-0.36

Просадки

Сравнение просадок XSMO и DBMF

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMODBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-20.39%

-37.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-6.10%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-15.60%

-9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-20.39%

-9.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-1.75%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-6.58%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.66%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и DBMF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMODBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

2.94%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

10.01%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

12.38%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

12.56%

+10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

12.43%

+11.70%

Сравнение комиссий XSMO и DBMF

XSMO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и DBMF

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DBMF в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.18%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.54%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XSMO and DBMF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.82%) compared to DBMF (2.94%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, XSMO leads with 10.81% vs 7.92% for DBMF. On fees, XSMO is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XSMO has performed better with a 10.81% return vs 7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSMO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 0.54% for XSMO.

XSMO is categorized as Momentum, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Invesco and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.36% for XSMO and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор