SEI ETF Moderate Growth w/options

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	23.25%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	18%
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	Large Cap Value Equities	18%
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	13%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Global Bonds	5.75%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	5%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	5%
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	Small Cap Growth Equities	3%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	3%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	2.50%
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	Emerging Markets Bonds	1.25%
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	Emerging Markets Bonds	1.25%
VMRXX Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares	Money Market	1%
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	0%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	0%
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	Intermediate Core Bond	0%
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	Government Bonds	0%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	0%
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF	Ultrashort Bond	0%
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	0%
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Ultrashort Bond	0%
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	0%
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	0%
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	0%
BKIE BNY Mellon International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	0%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	Foreign Large Cap Equities	0%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	0%
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	0%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	Mid Cap Growth Equities	0%
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	Mid Cap Growth Equities	0%
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF	Mid Cap Value Equities	0%
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF	Large Cap Blend Equities	0%
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	0%
VB Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	0%
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF	Volatility Hedged Equity	0%
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	Emerging Markets Equities, Dividend	0%
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF	Volatility Hedged Equity	0%
AVDE Avantis International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	0%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI ETF Moderate Growth w/options и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель SEI ETF Moderate Growth w/options	0.28%	-0.16%	6.35%	6.91%	16.89%	13.80%	—	—
Активы портфеля:
AVDE Avantis International Equity ETF	0.36%	-1.91%	8.71%	11.46%	25.00%	19.31%	9.61%	—
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	-0.05%	-0.94%	-0.67%	-0.33%	4.70%	4.27%	0.08%	1.83%
BKIE BNY Mellon International Equity ETF	0.63%	-0.95%	7.27%	9.96%	20.75%	16.78%	8.82%	—
BND Vanguard Total Bond Market ETF	-0.03%	-0.67%	-0.07%	0.23%	4.87%	3.89%	-0.05%	1.53%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	-0.12%	-0.16%	0.37%	0.55%	1.86%	4.01%	0.25%	1.65%
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF	0.09%	5.36%	16.10%	16.58%	27.52%	21.21%	11.98%	—
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	-0.17%	-3.46%	4.31%	6.35%	11.64%	16.98%	10.20%	8.98%
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	-0.16%	-1.80%	-0.23%	1.29%	7.90%	6.04%	0.97%	1.99%
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	0.52%	-1.13%	7.53%	10.04%	20.84%	16.81%	8.22%	—
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	1.70%	-3.66%	18.97%	20.80%	40.80%	20.51%	6.57%	9.88%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 апр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении SEI ETF Moderate Growth w/options закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.99%	1.64%	-4.26%	5.66%	2.96%	-1.49%							6.35%
2025	2.26%	0.25%	-2.28%	0.39%	3.35%	3.34%	0.61%	2.22%	2.19%	1.25%	0.42%	0.44%	15.27%
2024	-0.01%	2.47%	2.42%	-3.06%	3.17%	1.24%	2.26%	1.84%	1.85%	-1.85%	3.47%	-2.62%	11.46%
2023	5.90%	-2.57%	2.67%	0.92%	-0.75%	3.79%	2.31%	-1.85%	-3.50%	-2.20%	6.96%	4.55%	16.69%
2022				-4.07%	0.34%	-5.83%	5.87%	-3.53%	-7.28%	3.92%	5.85%	-3.38%	-8.78%

Метрики бенчмарка

SEI ETF Moderate Growth w/options has an annualized alpha of 1.19%, beta of 0.60, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 12, 2022.

This portfolio participated in 72.05% of S&P 500 Index downside but only 64.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.60 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 1.19%

Бета: 0.60

R²: 0.91

Участие в росте: 64.32%

Участие в снижении: 72.05%

Комиссия

Комиссия SEI ETF Moderate Growth w/options составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

EDIV

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

IVLU

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

EMLC

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

DIVB

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

JCPI

JPMorgan Inflation Managed Bond ETF

IWP

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

AVDE

Avantis International Equity ETF

ONEV

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

JPUS

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

PULS

PGIM Ultra Short Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SEI ETF Moderate Growth w/options имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI ETF Moderate Growth w/options и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.00	1.94	+0.07
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.82	2.63	+0.20
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.37	1.35	+0.02
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.70	2.59	+0.12
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	11.82	11.84	-0.03
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVDE Avantis International Equity ETF	54	1.71	2.38	1.31	2.19	8.59
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	34	1.18	1.76	1.21	1.49	4.40
BKIE BNY Mellon International Equity ETF	44	1.41	2.01	1.25	1.83	7.03
BND Vanguard Total Bond Market ETF	40	1.32	1.96	1.23	1.83	5.43
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	18	0.54	0.79	1.10	0.64	1.79
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF	81	2.40	3.35	1.42	4.05	13.75
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	27	0.94	1.39	1.18	1.13	3.45
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	33	1.14	1.60	1.22	1.28	4.34
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	45	1.42	2.02	1.26	1.87	7.31
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	67	1.99	2.58	1.38	3.10	11.68

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SEI ETF Moderate Growth w/options имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.00
За всё время: 0.87

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SEI ETF Moderate Growth w/options за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.72%	2.80%	2.76%	2.63%	2.42%	2.22%	1.99%	2.55%	2.61%	2.04%	1.83%	1.86%
Активы портфеля:
AVDE Avantis International Equity ETF	2.56%	2.66%	3.29%	3.01%	2.79%	2.46%	1.63%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	4.24%	4.01%	3.79%	3.09%	2.41%	3.42%	2.95%	2.75%	2.88%	2.69%	3.01%	3.02%
BKIE BNY Mellon International Equity ETF	3.30%	3.12%	3.31%	2.88%	2.97%	2.58%	1.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.98%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	4.50%	4.39%	4.18%	4.42%	1.51%	3.74%	1.11%	3.40%	3.01%	2.23%	1.89%	1.63%
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF	2.21%	2.50%	2.61%	3.18%	2.02%	1.63%	2.08%	2.07%	2.52%	0.37%	0.00%	0.00%
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	4.59%	4.69%	3.94%	4.26%	4.94%	3.84%	3.52%	3.83%	3.41%	2.99%	4.94%	5.33%
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	6.26%	5.91%	6.55%	5.97%	5.54%	5.25%	4.90%	6.25%	6.50%	5.34%	5.32%	6.25%
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	3.17%	3.40%	3.30%	3.07%	2.69%	3.05%	2.00%	3.18%	3.16%	1.54%	0.00%	0.00%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.31%	2.75%	3.20%	2.89%	2.71%	3.06%	1.87%	3.15%	2.76%	2.35%	2.28%	2.53%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

SEI ETF Moderate Growth w/options показал максимальную просадку в 15.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 184 торговые сессии.

Текущая просадка SEI ETF Moderate Growth w/options составляет 2.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-15.27%окт. 2022 г.	6mo 3d	9mo 1d	1y 2moапр. 2022 г. - июль 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-10.21%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 8d	2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2023 года2023	-8.22%окт. 2023 г.	2mo 27d	1mo 15d	4mo 12dавг. 2023 г. - дек. 2023 г.
Откат 2026 года2026	-6.28%март 2026 г.	1mo 2d	17d	1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-4.29%авг. 2024 г.	21d	12d	1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 38, при этом эффективное количество активов равно 6.81, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.21	1.24	1.22

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.22, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция SEI ETF Moderate Growth w/options с S&P 500 Index

Корреляция SEI ETF Moderate Growth w/options с S&P 500 Index составляет 0.94 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.94
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.93
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г.	0.94

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SCHG: 0.94, а самая низкая у VMRXX: 0.03.

0.03

0.04

0.08

0.11

0.12

0.16

0.21

0.22

0.23

0.23

0.30

0.31

0.33

0.34

0.45

0.53

0.53

0.67

0.67

0.68

0.71

0.74

0.75

0.76

0.77

0.78

0.79

0.81

0.81

0.82

0.83

0.85

0.86

0.88

0.89

0.90

0.94

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. SEI ETF Moderate Growth w/options. Самая высокая корреляция с портфелем у VO: 0.91, а самая низкая у VMRXX: 0.02.

0.02

0.11

0.19

0.25

0.30

0.32

0.37

0.38

0.41

0.42

0.48

0.48

0.52

0.52

0.61

0.62

0.69

0.73

0.76

0.79

0.81

0.82

0.83

0.83

0.85

0.85

0.85

0.86

0.86

0.87

0.88

0.88

0.89

0.89

0.91

0.91

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VMRXX	SHV	PULS	SCHO	VTIP	JCPI	BNDX	SCHR	EDIV	BIV	BND	IEMG	EMLC	VCSH	IGSB	SCHG	SCHI	VCIT	SMLV	IVLU	DIVB	IWP	VWOB	ONEV	VOT	IMCV	SCHV	VBK	AVDE	BKIE	VBR	JPUS	ISCB	IDEV	SPHY	VB	IMCB	VO
VMRXX	1.00	0.04	0.09	0.08	0.08	0.06	0.08	0.07	-0.09	0.06	0.05	-0.06	-0.03	0.06	0.07	0.01	0.04	0.05	0.01	-0.04	0.07	0.02	0.01	0.05	0.03	0.05	0.05	0.01	-0.02	-0.00	0.02	0.05	0.01	-0.02	0.01	0.01	0.05	0.04
SHV	0.04	1.00	0.34	0.42	0.28	0.24	0.27	0.33	0.09	0.31	0.30	0.08	0.18	0.35	0.35	0.04	0.28	0.29	0.03	0.07	0.02	0.04	0.23	0.06	0.04	0.03	0.03	0.04	0.08	0.09	0.02	0.05	0.02	0.09	0.15	0.03	0.04	0.04
PULS	0.09	0.34	1.00	0.46	0.41	0.33	0.35	0.44	0.16	0.42	0.41	0.13	0.31	0.46	0.47	0.09	0.40	0.40	0.10	0.15	0.10	0.11	0.35	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.16	0.16	0.12	0.12	0.11	0.16	0.25	0.12	0.11	0.12
SCHO	0.08	0.42	0.46	1.00	0.72	0.66	0.68	0.88	0.13	0.83	0.80	0.12	0.42	0.86	0.85	0.06	0.76	0.77	0.11	0.16	0.08	0.09	0.56	0.12	0.10	0.10	0.09	0.11	0.20	0.20	0.09	0.11	0.10	0.20	0.39	0.10	0.10	0.11
VTIP	0.08	0.28	0.41	0.72	1.00	0.79	0.54	0.72	0.16	0.70	0.68	0.16	0.42	0.71	0.71	0.13	0.67	0.67	0.15	0.21	0.17	0.15	0.55	0.19	0.16	0.19	0.19	0.17	0.25	0.24	0.17	0.20	0.17	0.25	0.41	0.17	0.18	0.19
JCPI	0.06	0.24	0.33	0.66	0.79	1.00	0.59	0.73	0.20	0.74	0.72	0.21	0.41	0.71	0.70	0.19	0.72	0.72	0.22	0.27	0.23	0.21	0.59	0.26	0.22	0.24	0.25	0.22	0.31	0.31	0.23	0.26	0.23	0.31	0.43	0.23	0.25	0.25
BNDX	0.08	0.27	0.35	0.68	0.54	0.59	1.00	0.81	0.19	0.82	0.82	0.19	0.42	0.74	0.74	0.19	0.80	0.80	0.22	0.22	0.20	0.22	0.66	0.24	0.23	0.21	0.21	0.22	0.27	0.28	0.21	0.23	0.22	0.29	0.46	0.22	0.23	0.24
SCHR	0.07	0.33	0.44	0.88	0.72	0.73	0.81	1.00	0.14	0.97	0.96	0.14	0.47	0.90	0.89	0.10	0.91	0.91	0.14	0.19	0.13	0.14	0.69	0.18	0.15	0.15	0.15	0.16	0.23	0.24	0.14	0.17	0.15	0.24	0.47	0.15	0.16	0.16
EDIV	-0.09	0.09	0.16	0.13	0.16	0.20	0.19	0.14	1.00	0.20	0.20	0.79	0.58	0.27	0.27	0.48	0.27	0.28	0.42	0.66	0.49	0.50	0.42	0.47	0.51	0.51	0.51	0.51	0.69	0.68	0.50	0.50	0.51	0.68	0.48	0.52	0.53	0.53
BIV	0.06	0.31	0.42	0.83	0.70	0.74	0.82	0.97	0.20	1.00	0.98	0.20	0.51	0.92	0.92	0.19	0.96	0.96	0.21	0.26	0.21	0.23	0.76	0.26	0.24	0.23	0.23	0.25	0.31	0.32	0.22	0.25	0.24	0.32	0.55	0.24	0.25	0.25
BND	0.05	0.30	0.41	0.80	0.68	0.72	0.82	0.96	0.20	0.98	1.00	0.21	0.51	0.90	0.90	0.20	0.96	0.96	0.22	0.27	0.21	0.24	0.77	0.27	0.25	0.24	0.24	0.25	0.31	0.32	0.23	0.26	0.25	0.32	0.55	0.25	0.26	0.26
IEMG	-0.06	0.08	0.13	0.12	0.16	0.21	0.19	0.14	0.79	0.20	0.21	1.00	0.63	0.28	0.28	0.63	0.29	0.29	0.48	0.72	0.57	0.63	0.47	0.53	0.65	0.57	0.59	0.65	0.77	0.78	0.59	0.58	0.63	0.78	0.55	0.64	0.64	0.64
EMLC	-0.03	0.18	0.31	0.42	0.42	0.41	0.42	0.47	0.58	0.51	0.51	0.63	1.00	0.56	0.55	0.39	0.56	0.56	0.39	0.64	0.41	0.42	0.65	0.42	0.43	0.44	0.44	0.45	0.68	0.67	0.45	0.45	0.46	0.67	0.58	0.46	0.46	0.46
VCSH	0.06	0.35	0.46	0.86	0.71	0.71	0.74	0.90	0.27	0.92	0.90	0.28	0.56	1.00	0.98	0.27	0.92	0.93	0.28	0.35	0.28	0.31	0.75	0.32	0.32	0.30	0.30	0.32	0.39	0.40	0.30	0.32	0.31	0.41	0.62	0.31	0.32	0.33
IGSB	0.07	0.35	0.47	0.85	0.71	0.70	0.74	0.89	0.27	0.92	0.90	0.28	0.55	0.98	1.00	0.28	0.92	0.93	0.28	0.35	0.28	0.31	0.76	0.33	0.33	0.30	0.31	0.32	0.39	0.40	0.30	0.32	0.31	0.40	0.62	0.31	0.33	0.33
SCHG	0.01	0.04	0.09	0.06	0.13	0.19	0.19	0.10	0.48	0.19	0.20	0.63	0.39	0.27	0.28	1.00	0.29	0.30	0.53	0.55	0.62	0.84	0.48	0.59	0.84	0.59	0.63	0.79	0.63	0.65	0.63	0.62	0.71	0.67	0.65	0.72	0.74	0.75
SCHI	0.04	0.28	0.40	0.76	0.67	0.72	0.80	0.91	0.27	0.96	0.96	0.29	0.56	0.92	0.92	0.29	1.00	0.99	0.31	0.36	0.31	0.34	0.81	0.36	0.35	0.34	0.34	0.35	0.40	0.41	0.33	0.35	0.35	0.42	0.65	0.35	0.36	0.37
VCIT	0.05	0.29	0.40	0.77	0.67	0.72	0.80	0.91	0.28	0.96	0.96	0.29	0.56	0.93	0.93	0.30	0.99	1.00	0.31	0.36	0.31	0.34	0.81	0.36	0.36	0.34	0.34	0.36	0.41	0.42	0.33	0.36	0.35	0.43	0.65	0.35	0.36	0.37
SMLV	0.01	0.03	0.10	0.11	0.15	0.22	0.22	0.14	0.42	0.21	0.22	0.48	0.39	0.28	0.28	0.53	0.31	0.31	1.00	0.63	0.81	0.70	0.45	0.85	0.70	0.85	0.83	0.77	0.65	0.64	0.91	0.83	0.88	0.66	0.61	0.87	0.82	0.81
IVLU	-0.04	0.07	0.15	0.16	0.21	0.27	0.22	0.19	0.66	0.26	0.27	0.72	0.64	0.35	0.35	0.55	0.36	0.36	0.63	1.00	0.70	0.62	0.54	0.68	0.63	0.71	0.72	0.65	0.96	0.94	0.71	0.71	0.69	0.95	0.62	0.70	0.71	0.70
DIVB	0.07	0.02	0.10	0.08	0.17	0.23	0.20	0.13	0.49	0.21	0.21	0.57	0.41	0.28	0.28	0.62	0.31	0.31	0.81	0.70	1.00	0.77	0.49	0.93	0.79	0.94	0.96	0.79	0.72	0.72	0.90	0.94	0.86	0.73	0.65	0.87	0.91	0.91
IWP	0.02	0.04	0.11	0.09	0.15	0.21	0.22	0.14	0.50	0.23	0.24	0.63	0.42	0.31	0.31	0.84	0.34	0.34	0.70	0.62	0.77	1.00	0.53	0.78	0.98	0.78	0.79	0.95	0.70	0.71	0.82	0.79	0.89	0.72	0.71	0.91	0.92	0.93
VWOB	0.01	0.23	0.35	0.56	0.55	0.59	0.66	0.69	0.42	0.76	0.77	0.47	0.65	0.75	0.76	0.48	0.81	0.81	0.45	0.54	0.49	0.53	1.00	0.52	0.55	0.52	0.52	0.54	0.59	0.59	0.52	0.53	0.53	0.60	0.76	0.54	0.56	0.56
ONEV	0.05	0.06	0.11	0.12	0.19	0.26	0.24	0.18	0.47	0.26	0.27	0.53	0.42	0.32	0.33	0.59	0.36	0.36	0.85	0.68	0.93	0.78	0.52	1.00	0.79	0.95	0.94	0.81	0.72	0.72	0.93	0.97	0.88	0.73	0.66	0.90	0.93	0.92
VOT	0.03	0.04	0.11	0.10	0.16	0.22	0.23	0.15	0.51	0.24	0.25	0.65	0.43	0.32	0.33	0.84	0.35	0.36	0.70	0.63	0.79	0.98	0.55	0.79	1.00	0.80	0.81	0.94	0.72	0.73	0.83	0.81	0.89	0.74	0.72	0.91	0.93	0.95
IMCV	0.05	0.03	0.11	0.10	0.19	0.24	0.21	0.15	0.51	0.23	0.24	0.57	0.44	0.30	0.30	0.59	0.34	0.34	0.85	0.71	0.94	0.78	0.52	0.95	0.80	1.00	0.96	0.82	0.74	0.73	0.95	0.96	0.90	0.74	0.67	0.91	0.95	0.94
SCHV	0.05	0.03	0.11	0.09	0.19	0.25	0.21	0.15	0.51	0.23	0.24	0.59	0.44	0.30	0.31	0.63	0.34	0.34	0.83	0.72	0.96	0.79	0.52	0.94	0.81	0.96	1.00	0.82	0.75	0.75	0.92	0.97	0.88	0.76	0.68	0.90	0.94	0.93
VBK	0.01	0.04	0.12	0.11	0.17	0.22	0.22	0.16	0.51	0.25	0.25	0.65	0.45	0.32	0.32	0.79	0.35	0.36	0.77	0.65	0.79	0.95	0.54	0.81	0.94	0.82	0.82	1.00	0.73	0.73	0.88	0.82	0.95	0.74	0.72	0.97	0.93	0.93
AVDE	-0.02	0.08	0.16	0.20	0.25	0.31	0.27	0.23	0.69	0.31	0.31	0.77	0.68	0.39	0.39	0.63	0.40	0.41	0.65	0.96	0.72	0.70	0.59	0.72	0.72	0.74	0.75	0.73	1.00	0.98	0.75	0.75	0.74	0.99	0.67	0.76	0.77	0.77
BKIE	-0.00	0.09	0.16	0.20	0.24	0.31	0.28	0.24	0.68	0.32	0.32	0.78	0.67	0.40	0.40	0.65	0.41	0.42	0.64	0.94	0.72	0.71	0.59	0.72	0.73	0.73	0.75	0.73	0.98	1.00	0.73	0.75	0.74	0.99	0.68	0.75	0.77	0.77
VBR	0.02	0.02	0.12	0.09	0.17	0.23	0.21	0.14	0.50	0.22	0.23	0.59	0.45	0.30	0.30	0.63	0.33	0.33	0.91	0.71	0.90	0.82	0.52	0.93	0.83	0.95	0.92	0.88	0.75	0.73	1.00	0.94	0.97	0.75	0.69	0.97	0.95	0.93
JPUS	0.05	0.05	0.12	0.11	0.20	0.26	0.23	0.17	0.50	0.25	0.26	0.58	0.45	0.32	0.32	0.62	0.35	0.36	0.83	0.71	0.94	0.79	0.53	0.97	0.81	0.96	0.97	0.82	0.75	0.75	0.94	1.00	0.89	0.76	0.68	0.90	0.94	0.93
ISCB	0.01	0.02	0.11	0.10	0.17	0.23	0.22	0.15	0.51	0.24	0.25	0.63	0.46	0.31	0.31	0.71	0.35	0.35	0.88	0.69	0.86	0.89	0.53	0.88	0.89	0.90	0.88	0.95	0.74	0.74	0.97	0.89	1.00	0.75	0.72	0.99	0.95	0.94
IDEV	-0.02	0.09	0.16	0.20	0.25	0.31	0.29	0.24	0.68	0.32	0.32	0.78	0.67	0.41	0.40	0.67	0.42	0.43	0.66	0.95	0.73	0.72	0.60	0.73	0.74	0.74	0.76	0.74	0.99	0.99	0.75	0.76	0.75	1.00	0.69	0.77	0.78	0.78
SPHY	0.01	0.15	0.25	0.39	0.41	0.43	0.46	0.47	0.48	0.55	0.55	0.55	0.58	0.62	0.62	0.65	0.65	0.65	0.61	0.62	0.65	0.71	0.76	0.66	0.72	0.67	0.68	0.72	0.67	0.68	0.69	0.68	0.72	0.69	1.00	0.72	0.73	0.73
VB	0.01	0.03	0.12	0.10	0.17	0.23	0.22	0.15	0.52	0.24	0.25	0.64	0.46	0.31	0.31	0.72	0.35	0.35	0.87	0.70	0.87	0.91	0.54	0.90	0.91	0.91	0.90	0.97	0.76	0.75	0.97	0.90	0.99	0.77	0.72	1.00	0.97	0.96
IMCB	0.05	0.04	0.11	0.10	0.18	0.25	0.23	0.16	0.53	0.25	0.26	0.64	0.46	0.32	0.33	0.74	0.36	0.36	0.82	0.71	0.91	0.92	0.56	0.93	0.93	0.95	0.94	0.93	0.77	0.77	0.95	0.94	0.95	0.78	0.73	0.97	1.00	0.99
VO	0.04	0.04	0.12	0.11	0.19	0.25	0.24	0.16	0.53	0.25	0.26	0.64	0.46	0.33	0.33	0.75	0.37	0.37	0.81	0.70	0.91	0.93	0.56	0.92	0.95	0.94	0.93	0.93	0.77	0.77	0.93	0.93	0.94	0.78	0.73	0.96	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2022 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю SEI ETF Moderate Growth w/options

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в SEI ETF Moderate Growth w/options есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации