PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS8085243009
CUSIP808524300
ЭмитентCharles Schwab
Дата выпуска11 дек. 2009 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Отслеживаемый индексDow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index
Домашняя страницаwww.schwabfunds.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия SCHG составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Популярные сравнения: SCHG с VUG, SCHG с QQQ, SCHG с QQQM, SCHG с SCHD, SCHG с VOO, SCHG с SCHX, SCHG с SPYG, SCHG с FSPGX, SCHG с SCHB, SCHG с MGK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
756.13%
379.32%
SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF показал доход в 14.31% с начала года и 38.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF составила 16.22%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.31%11.18%
1 месяц5.95%5.60%
6 месяцев20.55%17.48%
1 год38.29%26.33%
5 лет (среднегодовая)19.32%13.16%
10 лет (среднегодовая)16.22%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.62%6.90%2.00%-3.96%14.31%
20239.94%-1.24%8.18%1.38%6.37%6.77%3.54%-0.95%-5.28%-1.51%11.14%4.39%50.10%
2022-8.94%-4.04%4.68%-13.25%-2.88%-7.89%12.93%-5.16%-10.03%4.44%4.01%-8.23%-31.80%
2021-0.72%0.41%1.49%7.64%-1.63%6.32%3.34%3.88%-5.39%8.89%0.31%1.40%28.11%
20202.79%-6.57%-10.54%14.69%7.08%3.97%7.73%9.80%-3.97%-2.84%10.05%4.41%39.14%
20198.99%3.26%2.59%4.55%-6.17%7.05%1.89%-0.96%0.30%3.19%4.53%2.75%36.02%
20187.16%-2.81%-2.43%0.61%3.95%1.27%2.63%5.05%0.59%-8.47%0.97%-8.55%-1.36%
20173.53%4.19%0.66%2.25%2.33%0.16%2.67%1.03%1.11%3.03%3.06%1.06%28.05%
2016-7.04%0.12%7.14%-0.44%2.01%-1.16%5.00%0.27%0.61%-2.56%2.77%0.85%7.09%
2015-1.31%6.55%-0.85%-0.19%1.67%-1.43%2.94%-5.99%-3.51%8.28%0.26%-2.35%3.24%
2014-2.42%5.16%-0.62%0.05%3.38%2.30%-0.93%4.27%-1.59%2.87%3.08%-0.43%15.80%
20134.89%0.50%3.66%1.72%2.98%-1.97%5.74%-1.78%4.15%4.67%2.93%2.50%34.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SCHG среди ETFs на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 8989
SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF)
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SCHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHG, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHG, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHG, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHG, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHG, с текущим значением в 13.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.47
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.12

Коэффициент Шарпа

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.56. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
2.56
2.38
SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.40$0.39$0.31$0.35$0.34$0.38$0.44$0.36$0.23$0.32$0.28$0.24

Дивидендный доход

0.42%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%0.82%1.22%1.09%1.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.39
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.31
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.13$0.35
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.34
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.38
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.20$0.44
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.36
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.23
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.32
2014$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.28
2013$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.32%
-0.09%
SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF показал максимальную просадку в 34.59%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 239 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF составляет 0.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.59%22 нояб. 2021 г.2825 янв. 2023 г.23918 дек. 2023 г.521
-32.39%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-21.59%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.133
-20.57%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
-17.08%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.260

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF составляет 5.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.07%
3.36%
SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)