Сравнение ISCB с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
ISCB и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCB или SCHG.
Основные характеристики
ISCB | SCHG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.65% | 10.35% |
Дох-ть за 1 год | 21.16% | 41.83% |
Дох-ть за 3 года | -1.01% | 10.74% |
Дох-ть за 5 лет | 5.46% | 17.78% |
Дох-ть за 10 лет | 6.87% | 15.87% |
Коэф-т Шарпа | 1.06 | 2.59 |
Дневная вол-ть | 18.60% | 15.89% |
Макс. просадка | -61.25% | -34.59% |
Current Drawdown | -9.25% | -2.00% |
Корреляция
Корреляция между ISCB и SCHG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISCB и SCHG
С начала года, ISCB показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции ISCB уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 6.87% против 15.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCB и SCHG
И ISCB, и SCHG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISCB c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCB и SCHG
Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности SCHG в 0.44%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.41% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% | 1.18% | 0.87% |
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.44% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 0.82% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок ISCB и SCHG
Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCB и SCHG
Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) составляет 5.13%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что ISCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.