Сравнение ISCB с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
ISCB и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISCB и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISCB и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.12% | 12.46% | 10.90% | 19.51% | -19.04% | 17.46% | 6.29% | 29.42% | -13.92% | 12.95% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ISCB показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции ISCB уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.60% против 16.95% соответственно.
ISCB
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 8.60%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCB и SCHG
И ISCB, и SCHG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISCB vs. SCHG — Ранг доходности на риск
ISCB
SCHG
Сравнение ISCB c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCB | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.76 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.24 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.09 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 3.71 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCB | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.76 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.57 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.79 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.79 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между ISCB и SCHG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCB и SCHG
Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.40% | 1.38% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок ISCB и SCHG
Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISCB | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -34.59% | -26.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -16.41% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -34.59% | +4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.18% | -34.59% | -9.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -12.51% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -5.22% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 4.84% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCB и SCHG
Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) составляет 6.32%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что ISCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISCB | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 6.77% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 12.54% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 22.45% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 22.31% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 21.51% | +1.16% |