PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с JPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с JPUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVDE (Avantis International Equity ETF) and JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. AVDE is actively managed, while JPUS is passively managed. Over the past 5 years, AVDE returned 9.61%/yr vs 9.35%/yr for JPUS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.18%/yr for JPUS.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и JPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у JPUS с доходностью 10.87%.

AVDE

1 день
0.36%
1 месяц
-1.91%
С начала года
8.71%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.00%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

JPUS

1 день
-0.29%
1 месяц
0.86%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.70%
1 год
19.87%
3 года*
15.41%
5 лет*
9.35%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и JPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		8.71%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%7.95%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		10.87%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%5.71%

Correlation

The correlation between AVDE and JPUS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.78

The correlation between AVDE and JPUS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDE и JPUS

Секторы
AVDE
JPUS

Финансовые услуги

23.8%
8.0%

Промышленность

20.3%
10.4%

Сырьевые материалы

11.2%
6.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.6%

Энергетика

8.0%
7.3%

Технологии

7.1%
11.6%

Здравоохранение

5.8%
11.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
11.3%

Коммунальные услуги

4.4%
9.5%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.5%

Недвижимость

1.7%
10.5%

Финансовые услуги

AVDE
23.8%
JPUS
8.0%

Промышленность

AVDE
20.3%
JPUS
10.4%

Сырьевые материалы

AVDE
11.2%
JPUS
6.8%

Потребительский циклический сектор

AVDE
9.3%
JPUS
8.6%

Энергетика

AVDE
8.0%
JPUS
7.3%

Технологии

AVDE
7.1%
JPUS
11.6%

Здравоохранение

AVDE
5.8%
JPUS
11.5%

Потребительский защитный сектор

AVDE
4.6%
JPUS
11.3%

Коммунальные услуги

AVDE
4.4%
JPUS
9.5%

Коммуникационные услуги

AVDE
3.8%
JPUS
4.5%

Недвижимость

AVDE
1.7%
JPUS
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV

Доходность на риск

AVDE vs. JPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c JPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEJPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.92

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.78

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.89

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

11.60

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDE vs. JPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPUS равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и JPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEJPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.92

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.65

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.72

-0.09

Просадки

Сравнение просадок AVDE и JPUS

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, примерно равная максимальной просадке JPUS в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и JPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEJPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-38.69%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-6.90%

-4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-15.96%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-19.04%

-9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-1.02%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-3.82%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.72%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и JPUS

Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEJPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

2.55%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

7.61%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

10.40%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

14.51%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

16.76%

+2.16%

Сравнение комиссий AVDE и JPUS

AVDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии JPUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и JPUS

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности JPUS в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.56%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.06%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%

Часто задаваемые вопросы

AVDE and JPUS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDE has higher volatility (4.67%) compared to JPUS (2.55%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs JPUS's -38.69%.

On 5-year performance, AVDE leads with 9.61% vs 9.35% for JPUS. On fees, JPUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPUS has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDE has performed better with a 9.61% return vs 9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.

AVDE has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 2.06% for JPUS.

AVDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JPUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Avantis and JPMorgan. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.18% for JPUS.

JPUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и JPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор