PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEV с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEV с IMCV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - ONEV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEV returned 11.12%/yr vs 10.39%/yr for IMCV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ONEV charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у IMCV с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции ONEV превзошли акции IMCV по среднегодовой доходности: 11.12% против 10.39% соответственно.

ONEV

1 день
-0.44%
1 месяц
1.35%
С начала года
6.35%
6 месяцев
7.34%
1 год
11.90%
3 года*
12.57%
5 лет*
7.94%
10 лет*
11.12%

IMCV

1 день
-0.41%
1 месяц
1.84%
С начала года
9.75%
6 месяцев
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.79%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEV и IMCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		6.35%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.75%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%

Correlation

The correlation between ONEV and IMCV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2015 г.

0.85

The correlation between ONEV and IMCV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEV и IMCV

Секторы
ONEV
IMCV

Промышленность

19.5%
12.1%

Здравоохранение

13.9%
8.5%

Потребительский циклический сектор

12.7%
8.7%

Финансовые услуги

12.1%
15.6%

Технологии

11.0%
9.1%

Коммунальные услуги

8.9%
10.0%

Потребительский защитный сектор

8.5%
8.9%

Недвижимость

5.2%
5.6%

Сырьевые материалы

4.0%
6.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.5%

Энергетика

1.6%
12.5%

Промышленность

ONEV
19.5%
IMCV
12.1%

Здравоохранение

ONEV
13.9%
IMCV
8.5%

Потребительский циклический сектор

ONEV
12.7%
IMCV
8.7%

Финансовые услуги

ONEV
12.1%
IMCV
15.6%

Технологии

ONEV
11.0%
IMCV
9.1%

Коммунальные услуги

ONEV
8.9%
IMCV
10.0%

Потребительский защитный сектор

ONEV
8.5%
IMCV
8.9%

Недвижимость

ONEV
5.2%
IMCV
5.6%

Сырьевые материалы

ONEV
4.0%
IMCV
6.5%

Коммуникационные услуги

ONEV
2.6%
IMCV
2.5%

Энергетика

ONEV
1.6%
IMCV
12.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с SPYONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

ONEV vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEV c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEVIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.97

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.87

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.32

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

12.40

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEV vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа IMCV равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEVIMCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.97

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.47

+0.20

Просадки

Сравнение просадок ONEV и IMCV

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEVIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-64.74%

+25.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-6.90%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-18.63%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-19.87%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

-46.33%

+6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.07%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-8.41%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.85%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и IMCV

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) имеют волатильность 2.35% и 2.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEVIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.35%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

8.05%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

11.66%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

16.64%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

19.66%

-2.63%

Сравнение комиссий ONEV и IMCV

ONEV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и IMCV

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности IMCV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.76%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ONEV and IMCV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMCV has higher volatility (2.35%) compared to ONEV (2.35%). In terms of maximum drawdown, ONEV dropped -39.72% vs IMCV's -64.74%.

On 10-year performance, ONEV leads with 11.12% vs 10.39% for IMCV. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEV has performed better with a 11.12% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for ONEV.

IMCV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.76% for ONEV.

ONEV is categorized as Volatility Hedged Equity, while IMCV is Mid Cap Value Equities. ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ONEV and 0.06% for IMCV.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEV и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор