PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с IDEV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMCV returned 9.22%/yr vs 8.52%/yr for IDEV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 9.59%.

IMCV

1 день
0.91%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.04%
6 месяцев
11.44%
1 год
24.70%
3 года*
16.21%
5 лет*
9.22%
10 лет*
10.78%

IDEV

1 день
0.42%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.59%
6 месяцев
11.02%
1 год
22.16%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и IDEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		12.04%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%11.33%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.59%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.43%

Correlation

The correlation between IMCV and IDEV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.72

The correlation between IMCV and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCV и IDEV

Секторы
IMCV
IDEV

Финансовые услуги

15.6%
24.2%

Энергетика

12.5%
5.9%

Промышленность

12.1%
19.1%

Коммунальные услуги

10.0%
3.7%

Технологии

9.1%
9.9%

Потребительский защитный сектор

8.9%
6.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.7%

Здравоохранение

8.5%
8.6%

Сырьевые материалы

6.5%
8.0%

Недвижимость

5.6%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.0%

Финансовые услуги

IMCV
15.6%
IDEV
24.2%

Энергетика

IMCV
12.5%
IDEV
5.9%

Промышленность

IMCV
12.1%
IDEV
19.1%

Коммунальные услуги

IMCV
10.0%
IDEV
3.7%

Технологии

IMCV
9.1%
IDEV
9.9%

Потребительский защитный сектор

IMCV
8.9%
IDEV
6.0%

Потребительский циклический сектор

IMCV
8.7%
IDEV
7.7%

Здравоохранение

IMCV
8.5%
IDEV
8.6%

Сырьевые материалы

IMCV
6.5%
IDEV
8.0%

Недвижимость

IMCV
5.6%
IDEV
2.9%

Коммуникационные услуги

IMCV
2.5%
IDEV
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с IWSIMCV с VOEIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

IMCV vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCVIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.48

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.11

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

1.99

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

7.76

+5.65

IMCV vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа IDEV равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCV и IDEV

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-34.77%

-29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-11.20%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-13.41%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-29.15%

+9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-6.55%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.87%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и IDEV

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 2.87%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

5.30%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

12.73%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

15.07%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

16.35%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

17.29%

+2.37%

Сравнение комиссий IMCV и IDEV

IMCV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и IDEV

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности IDEV в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.11%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%0.00%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.90%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Часто задаваемые вопросы

IMCV and IDEV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDEV has higher volatility (5.30%) compared to IMCV (2.87%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs IDEV's -34.77%.

On 5-year performance, IMCV leads with 9.22% vs 8.52% for IDEV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMCV has performed better with a 9.22% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for IMCV.

IDEV has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 1.90% for IMCV.

IMCV is categorized as Mid Cap Value Equities, while IDEV is Foreign Large Cap Equities. IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.05% for IDEV.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор