PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

VOT — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат MSCI US Mid Cap Growth Index. VOT запущен 17 авг. 2006 г. и имеет комиссию в 0.07%.

Информация о ETF

ISIN

US9229085389

CUSIP

922908538

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

17 авг. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Mid Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI US Mid Cap Growth Index

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия VOT составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Популярные сравнения:
VOT с VO VOT с VOE VOT с IJH VOT с IVOG VOT с IWP VOT с IMCG VOT с VXF VOT с SCHM VOT с IJK VOT с QQQJ
Популярные сравнения:
VOT с VO VOT с VOE VOT с IJH VOT с IVOG VOT с IWP VOT с IMCG VOT с VXF VOT с SCHM VOT с IJK VOT с QQQJ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) показал доход в 5.64% с начала года и 17.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VOT составила 10.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

VOT

С начала года

5.64%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

-0.58%

1 год

17.65%

3 года

12.07%

5 лет

11.43%

10 лет

10.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.59%-3.86%-5.75%1.74%7.51%5.64%
2024-1.50%5.99%3.05%-5.07%2.30%0.42%1.69%1.87%2.55%0.14%11.14%-6.17%16.38%
20238.92%-1.88%1.66%-2.22%0.20%7.93%3.33%-3.27%-5.15%-5.99%11.55%7.78%23.10%
2022-12.94%-1.16%1.83%-11.38%-3.19%-8.10%11.76%-3.36%-9.77%6.63%5.71%-6.28%-28.87%
2021-1.03%3.47%-1.10%5.02%-0.59%5.57%1.90%3.02%-4.69%8.73%-2.58%1.86%20.50%
20201.21%-6.99%-15.07%15.80%9.71%2.77%7.38%3.14%-1.32%-0.77%13.49%4.69%34.50%
201911.06%4.88%2.57%3.79%-5.10%6.37%1.66%-2.10%-0.14%1.84%3.42%2.07%33.76%
20184.96%-3.27%0.12%-0.84%3.74%0.98%1.82%4.65%-0.33%-9.69%2.49%-9.01%-5.56%
20173.79%2.79%0.36%2.09%1.83%0.38%1.79%0.16%1.72%2.23%2.82%0.00%21.80%
2016-7.91%1.05%8.24%0.01%2.30%-0.52%5.14%-0.76%0.28%-3.69%3.20%0.24%6.86%
2015-1.53%6.61%1.28%-1.07%0.97%-1.23%1.45%-5.85%-4.03%5.60%-0.03%-2.55%-1.07%
2014-2.12%6.61%-1.66%-2.17%2.91%3.36%-2.51%5.60%-2.95%3.40%3.11%-0.24%13.48%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VOT составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VOT, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.80
  • За 5 лет: 0.52
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Mid-Cap Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.75$1.70$1.57$1.40$0.86$1.18$1.25$1.01$0.92$0.86$0.81$0.81

Дивидендный доход

0.65%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Mid-Cap Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45
2024$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.51$1.70
2023$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.56$1.57
2022$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.42$1.40
2021$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.34$0.86
2020$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.32$1.18
2019$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.45$1.25
2018$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.31$1.01
2017$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.25$0.92
2016$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.33$0.86
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.36$0.81
2014$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.81

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Mid-Cap Growth ETF показал максимальную просадку в 60.17%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 557 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Mid-Cap Growth ETF составляет 3.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.17%11 окт. 2007 г.28220 нояб. 2008 г.5578 февр. 2011 г.839
-37.19%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.5208 нояб. 2024 г.749
-36.23%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.748 июл. 2020 г.97
-25.98%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.24014 сент. 2012 г.301
-21.85%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...