PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US9229085959

CUSIP

922908595

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

26 янв. 2004 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI US Small Cap Growth Index

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия VBK составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VBK с VBR VBK с VB VBK с VIOG VBK с IJR VBK с VOO VBK с VTWG VBK с ISCG VBK с AVUV VBK с VIOO VBK с IJT
Популярные сравнения:
VBK с VBR VBK с VB VBK с VIOG VBK с IJR VBK с VOO VBK с VTWG VBK с ISCG VBK с AVUV VBK с VIOO VBK с IJT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Small-Cap Growth ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
563.54%
424.33%
VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Small-Cap Growth ETF показал доход в 17.89% с начала года и 17.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Small-Cap Growth ETF составила 9.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


VBK

С начала года

17.89%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

14.45%

1 год

17.61%

5 лет

7.92%

10 лет

9.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VBK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.90%8.01%2.98%-7.29%3.52%0.13%4.51%-0.01%2.40%-0.20%13.05%17.89%
202311.67%-2.32%-0.91%-1.26%-0.04%7.73%4.24%-4.16%-6.55%-7.05%9.82%10.88%21.45%
2022-12.83%-0.31%1.32%-11.03%-2.85%-8.02%11.71%-2.39%-9.00%7.04%2.71%-6.31%-28.44%
20212.17%2.99%-2.42%3.64%-2.68%4.72%-1.33%1.98%-3.88%5.51%-6.11%1.66%5.66%
2020-0.32%-6.76%-18.50%16.45%10.84%2.96%5.86%3.43%-1.51%0.86%14.21%8.31%35.44%
201912.56%5.79%0.37%3.27%-6.37%7.30%1.76%-2.36%-1.49%1.52%6.16%1.50%32.75%
20183.88%-3.19%1.50%0.26%5.82%1.20%0.97%7.00%-1.22%-11.44%1.98%-10.72%-5.70%
20172.69%2.68%0.45%1.36%0.35%2.00%1.37%-0.39%3.88%2.33%3.07%0.26%21.87%
2016-8.98%0.05%7.74%1.34%2.50%0.53%5.38%0.69%0.48%-5.39%6.52%0.71%10.87%
2015-0.91%5.97%-0.33%-0.73%2.74%-0.13%0.50%-6.99%-5.60%4.68%2.41%-3.45%-2.63%
2014-1.14%5.14%-2.25%-3.77%0.70%5.81%-5.24%4.73%-4.81%3.89%0.98%0.74%4.02%
20136.10%0.89%4.86%-0.39%4.40%-0.93%6.79%-1.91%6.15%2.48%2.37%2.51%38.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VBK составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VBK, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBK, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.122.10
Коэффициент Сортино VBK, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.592.80
Коэффициент Омега VBK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.39
Коэффициент Кальмара VBK, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.893.09
Коэффициент Мартина VBK, с текущим значением в 5.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.5213.49
VBK
^GSPC

Vanguard Small-Cap Growth ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.12
2.10
VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Small-Cap Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.11$1.64$1.10$1.02$1.18$1.14$1.19$1.31$1.44$1.19$1.27$0.79

Дивидендный доход

0.39%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%0.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Small-Cap Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$1.11
2023$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.62$1.64
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.47$1.10
2021$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.37$1.02
2020$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.50$1.18
2019$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.45$1.14
2018$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.43$1.19
2017$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.55$1.31
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.62$1.44
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.46$1.19
2014$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25$1.27
2013$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.79

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.71%
-2.62%
VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Small-Cap Growth ETF показал максимальную просадку в 58.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 442 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard Small-Cap Growth ETF составляет 6.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.69%11 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.4427 дек. 2010 г.796
-38.7%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.9229 июл. 2020 г.111
-38.39%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.61425 нояб. 2024 г.766
-28.93%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.2357 сент. 2012 г.296
-26.61%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.2098 дек. 2016 г.370

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Small-Cap Growth ETF составляет 6.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.31%
3.79%
VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab