PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с VOT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VB (Vanguard Small-Cap ETF) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VB returned 11.61%/yr vs 12.19%/yr for VOT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VB и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью 6.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VB имеют среднегодовую доходность 11.61%, а акции VOT немного впереди с 12.19%.

VB

1 день
0.70%
1 месяц
3.75%
С начала года
15.33%
6 месяцев
13.69%
1 год
28.72%
3 года*
16.14%
5 лет*
6.98%
10 лет*
11.61%

VOT

1 день
0.76%
1 месяц
3.42%
С начала года
6.67%
6 месяцев
5.40%
1 год
9.43%
3 года*
14.66%
5 лет*
6.13%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VB
Vanguard Small-Cap ETF		15.33%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		6.67%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between VB and VOT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.91

The correlation between VB and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VB и VOT

Секторы
VB
VOT

Промышленность

20.8%
23.7%

Технологии

17.2%
28.9%

Финансовые услуги

12.6%
6.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
13.9%

Здравоохранение

11.1%
9.3%

Недвижимость

7.6%
4.8%

Сырьевые материалы

4.8%
1.8%

Энергетика

4.7%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%
0.8%

Коммунальные услуги

3.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.8%

Промышленность

VB
20.8%
VOT
23.7%

Технологии

VB
17.2%
VOT
28.9%

Финансовые услуги

VB
12.6%
VOT
6.8%

Потребительский циклический сектор

VB
11.3%
VOT
13.9%

Здравоохранение

VB
11.1%
VOT
9.3%

Недвижимость

VB
7.6%
VOT
4.8%

Сырьевые материалы

VB
4.8%
VOT
1.8%

Энергетика

VB
4.7%
VOT
2.7%

Потребительский защитный сектор

VB
3.4%
VOT
0.8%

Коммунальные услуги

VB
3.3%
VOT
3.5%

Коммуникационные услуги

VB
3.1%
VOT
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

VB vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.57

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
0.89

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

0.59

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

1.77

+10.03

VB vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VB и VOT

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, примерно равная максимальной просадке VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-60.16%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-15.96%

+6.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-21.77%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-37.19%

+9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-37.19%

-4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.41%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-9.95%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

5.35%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и VOT

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 5.41%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.42%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

13.32%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

16.56%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

21.46%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

21.03%

+0.41%

Сравнение комиссий VB и VOT

И VB, и VOT имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и VOT

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности VOT в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.18%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.62%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VB and VOT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOT has higher volatility (6.42%) compared to VB (5.41%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs VOT's -60.16%.

On 10-year performance, VOT leads with 12.19% vs 11.61% for VB. Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. On volatility, VB has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOT has performed better with a 12.19% return vs 11.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB and VOT have the same expense ratio: 0.05% per year.

VB has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.62% for VOT.

VB is categorized as Small Cap Blend Equities, while VOT is Mid Cap Growth Equities. VB tracks CRSP US Small Cap Index, while VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор