- ISIN
- US46654Q1040
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 31 мар. 2010 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $845M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции JCPI — $48.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) показал доход в 1.72% с начала года и 5.63% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JCPI по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 апр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JCPI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 3 окт. 2022 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.56% | 0.94% | -0.80% | 1.07% | 0.17% | -0.22% | 1.72% | ||||||
| 2025 | 0.75% | 2.25% | 0.48% | 0.58% | -0.32% | 1.00% | 0.10% | 1.77% | 0.23% | 0.21% | 0.40% | -0.54% | 7.10% |
| 2024 | 0.29% | -0.15% | 1.00% | -1.27% | 1.50% | 0.78% | 1.65% | 0.82% | 1.35% | -1.41% | 0.66% | -0.56% | 4.70% |
| 2023 | 2.29% | -1.00% | 2.54% | -0.13% | -1.09% | -0.42% | 0.49% | -1.15% | -0.56% | -0.53% | 2.28% | 2.33% | 5.04% |
| 2022 | -0.36% | 0.18% | -2.68% | 3.33% | -2.34% | -5.63% | 1.62% | 1.70% | -1.19% | -5.53% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF has an annualized alpha of 2.20%, beta of 0.06, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 12, 2022.
- This ETF participated in 27.49% of S&P 500 Index downside but only 19.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.06 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.06 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.20%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 19.30%
- Участие в снижении
- 27.49%
Комиссия
Комиссия JCPI составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JCPI имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JCPI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 2.93 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 13.52 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Inflation Managed Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.90 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.90 | $1.89 | $1.86 | $1.61 | $1.51 |
Дивидендный доход | 3.93% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.04 | $0.11 | $0.19 | $0.16 | $0.29 | $0.79 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.16 | $0.15 | $0.17 | $0.14 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.17 | $0.31 | $1.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.11 | $0.07 | $0.20 | $0.21 | $0.22 | $0.18 | $0.16 | $0.14 | $0.15 | $0.14 | $0.29 | $1.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.07 | $0.04 | $0.22 | $0.15 | $0.17 | $0.15 | $0.13 | $0.14 | $0.13 | $0.15 | $0.25 | $1.61 |
| 2022 | $0.15 | $0.22 | $0.12 | $0.22 | $0.28 | $0.06 | $0.07 | $0.39 | $1.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF показал максимальную просадку в 7.85%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Inflation Managed Bond ETF составляет 0.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -7.85%сент. 2022 г. | 1mo 29d | 1y 7mo | 1y 9moавг. 2022 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок2022 | -3.11%июнь 2022 г. | 29d | 1mo | 1mo 29dмай 2022 г. - июль 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.77%апр. 2025 г. | 6d | 2mo 18d | 2mo 24dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.42%янв. 2025 г. | 3mo 20d | 1mo 8d | 4mo 28dсент. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -2.04%май 2022 г. | 28d | 17d | 1mo 15dапр. 2022 г. - май 2022 г. |
Показатели просадок
| JCPI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -56.78% | +48.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -9.10% | +7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.81% | -18.90% | +16.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.74% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -10.72% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 1.97% | -1.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JCPI
Добавьте JPMorgan Inflation Managed Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JCPI