График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Inflation Managed Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) показал доход в 0.70% с начала года и 4.18% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 апр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JCPI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 3 окт. 2022 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.56% | 0.94% | -0.80% | 0.70% | |||||||||
| 2025 | 0.75% | 2.25% | 0.48% | 0.58% | -0.32% | 1.00% | 0.10% | 1.77% | 0.23% | 0.21% | 0.40% | -0.54% | 7.10% |
| 2024 | 0.29% | -0.15% | 1.00% | -1.27% | 1.50% | 0.78% | 1.65% | 0.82% | 1.35% | -1.41% | 0.66% | -0.56% | 4.70% |
| 2023 | 2.29% | -1.00% | 2.54% | -0.13% | -1.09% | -0.42% | 0.49% | -1.15% | -0.56% | -0.53% | 2.28% | 2.33% | 5.04% |
| 2022 | -0.36% | 0.18% | -2.68% | 3.33% | -2.34% | -5.63% | 1.62% | 1.70% | -1.19% | -5.53% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF: годовая альфа составляет 2.29%, бета — 0.06, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 12.04.2022.
- Этот ETF участвовал в 27.48% снижения S&P 500 Index, но только в 21.37% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.06 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.06 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.29%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 21.37%
- Участие в снижении
- 27.48%
Комиссия
Комиссия JCPI составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JCPI имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JCPI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.90 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.39 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.40 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 6.61 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JCPI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Inflation Managed Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.73 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.73 | $1.89 | $1.86 | $1.61 | $1.51 |
Дивидендный доход | 3.58% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.04 | $0.11 | $0.15 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.16 | $0.15 | $0.17 | $0.14 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.17 | $0.31 | $1.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.11 | $0.07 | $0.20 | $0.21 | $0.22 | $0.18 | $0.16 | $0.14 | $0.15 | $0.14 | $0.29 | $1.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.07 | $0.04 | $0.22 | $0.15 | $0.17 | $0.15 | $0.13 | $0.14 | $0.13 | $0.15 | $0.25 | $1.61 |
| 2022 | $0.15 | $0.22 | $0.12 | $0.22 | $0.28 | $0.06 | $0.07 | $0.39 | $1.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF показал максимальную просадку в 7.85%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Inflation Managed Bond ETF составляет 0.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.85% | 2 авг. 2022 г. | 43 | 30 сент. 2022 г. | 407 | 15 мая 2024 г. | 450 |
| -3.11% | 31 мая 2022 г. | 21 | 29 июн. 2022 г. | 21 | 29 июл. 2022 г. | 42 |
| -2.77% | 4 апр. 2025 г. | 5 | 10 апр. 2025 г. | 53 | 27 июн. 2025 г. | 58 |
| -2.42% | 25 сент. 2024 г. | 75 | 13 янв. 2025 г. | 26 | 20 февр. 2025 г. | 101 |
| -2.04% | 12 апр. 2022 г. | 20 | 10 мая 2022 г. | 13 | 27 мая 2022 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...