PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEV с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEV с VBK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - ONEV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEV returned 11.55%/yr vs 11.82%/yr for VBK. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEV charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 16.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ONEV имеют среднегодовую доходность 11.55%, а акции VBK немного впереди с 11.82%.

ONEV

1 день
0.63%
1 месяц
4.30%
С начала года
8.75%
6 месяцев
7.79%
1 год
14.26%
3 года*
12.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
11.55%

VBK

1 день
0.33%
1 месяц
2.22%
С начала года
16.25%
6 месяцев
14.67%
1 год
29.81%
3 года*
16.10%
5 лет*
4.87%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEV и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		8.75%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		16.25%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between ONEV and VBK is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.73

The correlation between ONEV and VBK shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONEV и VBK

Секторы
ONEV
VBK

Промышленность

19.5%
24.7%

Здравоохранение

13.9%
15.3%

Потребительский циклический сектор

12.7%
9.6%

Финансовые услуги

12.1%
5.6%

Технологии

11.0%
25.9%

Коммунальные услуги

8.9%
1.2%

Потребительский защитный сектор

8.5%
2.4%

Недвижимость

5.2%
3.9%

Сырьевые материалы

4.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.5%

Энергетика

1.6%
4.8%

Промышленность

ONEV
19.5%
VBK
24.7%

Здравоохранение

ONEV
13.9%
VBK
15.3%

Потребительский циклический сектор

ONEV
12.7%
VBK
9.6%

Финансовые услуги

ONEV
12.1%
VBK
5.6%

Технологии

ONEV
11.0%
VBK
25.9%

Коммунальные услуги

ONEV
8.9%
VBK
1.2%

Потребительский защитный сектор

ONEV
8.5%
VBK
2.4%

Недвижимость

ONEV
5.2%
VBK
3.9%

Сырьевые материалы

ONEV
4.0%
VBK
3.2%

Коммуникационные услуги

ONEV
2.6%
VBK
3.5%

Энергетика

ONEV
1.6%
VBK
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с SPYONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

ONEV vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEV c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEVVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.50

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.09

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.62

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

9.82

-3.50

ONEV vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEV и VBK

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEVVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-58.68%

+18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-11.44%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-27.54%

+12.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-38.39%

+19.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

-38.70%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.04%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-10.14%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.05%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и VBK

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) составляет 2.88%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что ONEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEVVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

7.31%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

15.61%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

19.96%

-8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

23.59%

-9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

22.92%

-5.89%

Сравнение комиссий ONEV и VBK

ONEV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VBK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и VBK

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности VBK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.72%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

ONEV and VBK have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (7.31%) compared to ONEV (2.88%). In terms of maximum drawdown, ONEV dropped -39.72% vs VBK's -58.68%.

On 10-year performance, VBK leads with 11.82% vs 11.55% for ONEV. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, ONEV has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBK has performed better with a 11.82% return vs 11.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for ONEV.

ONEV has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.45% for VBK.

ONEV is categorized as Volatility Hedged Equity, while VBK is Small Cap Growth Equities. ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for ONEV and 0.05% for VBK.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEV и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор