PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с VMRXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с VMRXX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and VMRXX (Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares) are both funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while VMRXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard. VBR is passively managed, while VMRXX is actively managed. Over the past 5 years, VBR returned 8.36%/yr vs 2.76%/yr for VMRXX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VBR charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for VMRXX.

Доходность

Сравнение доходности VBR и VMRXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у VMRXX с доходностью 1.50%.

VBR

1 день
0.87%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.60%
6 месяцев
12.92%
1 год
27.94%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.99%

VMRXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.96%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и VMRXX

2026 (YTD)20252024202320222021
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.60%9.09%12.40%16.00%-9.38%4.52%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		1.50%4.25%3.45%4.65%0.00%0.01%

Correlation

The correlation between VBR and VMRXX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.02

Сравнение распределения секторов VBR и VMRXX

Секторы
VBR
VMRXX

Промышленность

18.1%

-

Финансовые услуги

17.6%
17.8%

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Технологии

10.6%

-

Недвижимость

10.1%

-

Здравоохранение

7.9%

-

Сырьевые материалы

6.3%

-

Энергетика

5.2%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Промышленность

VBR
18.1%
VMRXX

-

Финансовые услуги

VBR
17.6%
VMRXX
17.8%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
VMRXX

-

Технологии

VBR
10.6%
VMRXX

-

Недвижимость

VBR
10.1%
VMRXX

-

Здравоохранение

VBR
7.9%
VMRXX

-

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
VMRXX

-

Энергетика

VBR
5.2%
VMRXX

-

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
VMRXX

-

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
VMRXX

-

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
VMRXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с VMRXX:
VMRXX с VMFXXVMRXX с VUSXXVMRXX с SWVXXVMRXX с VGSHVMRXX с FCSSXVMRXX с VYMVMRXX с USFR

Доходность на риск

VBR vs. VMRXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VMRXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c VMRXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBRVMRXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
3.67

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

—

—

VBR vs. VMRXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа VMRXX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и VMRXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBR и VMRXX

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки VMRXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и VMRXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRVMRXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

0.00%

-61.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

0.00%

-8.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

0.00%

-24.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

0.00%

-24.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

0.00%

-8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

0.00%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и VMRXX

Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что VBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMRXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRVMRXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

0.30%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

0.79%

+9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

1.12%

+14.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

1.02%

+18.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

1.02%

+20.72%

Сравнение комиссий VBR и VMRXX

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VMRXX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и VMRXX

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности VMRXX в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		3.88%4.15%3.38%4.54%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VBR and VMRXX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (4.43%) compared to VMRXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs VMRXX's 0.00%.

VMRXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и VMRXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор