PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BND с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BND с IVLU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BND (Vanguard Total Bond Market ETF) and IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, BND returned 1.53%/yr vs 11.09%/yr for IVLU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BND charges 0.03%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности BND и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 10.99%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям IVLU по среднегодовой доходности: 1.53% против 11.09% соответственно.

BND

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.87%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.53%

IVLU

1 день
0.45%
1 месяц
0.05%
С начала года
10.99%
6 месяцев
14.55%
1 год
32.63%
3 года*
23.34%
5 лет*
13.74%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BND и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-0.07%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		10.99%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%

Correlation

The correlation between BND and IVLU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г.

0.02

Over the past year, BND and IVLU have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market ETF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX

Доходность на риск

BND vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BND
Ранг доходности на риск BND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.14

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.92

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.80

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

10.66

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BND vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа IVLU равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDIVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.14

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.84

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.63

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.12

Просадки

Сравнение просадок BND и IVLU

Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-41.85%

+23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-11.69%

+9.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

-15.48%

+9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-26.04%

+8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

-41.85%

+23.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-2.27%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-8.59%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

3.07%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BND и IVLU

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.20%, в то время как у iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

4.47%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

12.48%

-9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

15.33%

-11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

16.52%

-10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

17.67%

-12.14%

Сравнение комиссий BND и IVLU

BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и IVLU

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности IVLU в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.98%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.34%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

BND and IVLU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (4.47%) compared to BND (1.20%). In terms of maximum drawdown, BND dropped -18.58% vs IVLU's -41.85%.

On 10-year performance, IVLU leads with 11.09% vs 1.53% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVLU has performed better with a 11.09% return vs 1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

BND has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.34% for IVLU.

BND is categorized as Total Bond Market, while IVLU is Foreign Large Cap Equities. BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for BND and 0.30% for IVLU.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BND и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор