PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCB с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с VBK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IMCB is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCB returned 11.53%/yr vs 11.82%/yr for VBK. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 15.22%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 16.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCB имеют среднегодовую доходность 11.53%, а акции VBK немного впереди с 11.82%.

IMCB

1 день
1.00%
1 месяц
4.65%
С начала года
15.22%
6 месяцев
14.34%
1 год
23.40%
3 года*
16.91%
5 лет*
8.79%
10 лет*
11.53%

VBK

1 день
0.33%
1 месяц
2.22%
С начала года
16.25%
6 месяцев
14.67%
1 год
29.81%
3 года*
16.10%
5 лет*
4.87%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCB и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.22%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		16.25%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between IMCB and VBK is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г.

0.91

The correlation between IMCB and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCB и VBK

Секторы
IMCB
VBK

Технологии

21.8%
25.9%

Промышленность

19.1%
24.7%

Финансовые услуги

11.7%
5.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.6%

Здравоохранение

7.9%
15.3%

Энергетика

7.0%
4.8%

Коммунальные услуги

6.1%
1.2%

Сырьевые материалы

5.5%
3.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
2.4%

Недвижимость

4.2%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.5%

Технологии

IMCB
21.8%
VBK
25.9%

Промышленность

IMCB
19.1%
VBK
24.7%

Финансовые услуги

IMCB
11.7%
VBK
5.6%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.0%
VBK
9.6%

Здравоохранение

IMCB
7.9%
VBK
15.3%

Энергетика

IMCB
7.0%
VBK
4.8%

Коммунальные услуги

IMCB
6.1%
VBK
1.2%

Сырьевые материалы

IMCB
5.5%
VBK
3.2%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.2%
VBK
2.4%

Недвижимость

IMCB
4.2%
VBK
3.9%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.3%
VBK
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с VO
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

IMCB vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCBVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.50

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.09

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.62

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

9.82

+1.63

IMCB vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCB и VBK

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, примерно равная максимальной просадке VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-58.68%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-11.44%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-27.54%

+7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-38.39%

+13.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-38.70%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-2.04%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-10.14%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.05%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и VBK

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 4.70%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

7.31%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

15.61%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

19.96%

-6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

23.59%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

22.92%

-3.25%

Сравнение комиссий IMCB и VBK

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и VBK

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности VBK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

IMCB and VBK have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (7.31%) compared to IMCB (4.70%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs VBK's -58.68%.

On 10-year performance, VBK leads with 11.82% vs 11.53% for IMCB. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBK has performed better with a 11.82% return vs 11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for VBK.

IMCB has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.45% for VBK.

IMCB is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VBK is Small Cap Growth Equities. IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.05% for VBK.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор