Сравнение SCHI с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
SCHI и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHI или SCHO.
Доходность
Сравнение доходности SCHI и SCHO
Доходность по периодам
С начала года, SCHI показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 4.54%.
SCHI
5.38%
-0.75%
5.81%
11.22%
2.45%
N/A
SCHO
4.54%
-0.12%
3.28%
6.90%
2.25%
2.06%
Основные характеристики
| SCHI | SCHO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 3.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 5.97 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.82 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 7.11 |
| Коэф-т Мартина | 8.01 | 20.18 |
| Индекс Язвы | 1.42% | 0.35% |
| Дневная вол-ть | 5.79% | 2.05% |
| Макс. просадка | -100.00% | -5.28% |
| Текущая просадка | -100.00% | -0.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHI и SCHO
И SCHI, и SCHO имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHI и SCHO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHI c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHI и SCHO
Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности SCHO в 5.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 7.51% | 6.09% | 4.76% | 2.88% | 3.65% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.69% | 6.56% | 1.79% | 0.55% | 2.29% | 3.01% | 3.08% | 1.47% | 1.50% | 0.94% | 0.57% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок SCHI и SCHO
Максимальная просадка SCHI за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHI и SCHO
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что SCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.