Сравнение SCHI с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
SCHI и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHI или SCHO.
Основные характеристики
| SCHI | SCHO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.79% | 0.47% |
| Дох-ть за 1 год | 4.02% | 2.59% |
| Дох-ть за 3 года | -2.16% | 0.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 1.33 |
| Дневная вол-ть | 6.99% | 1.95% |
| Макс. просадка | -20.67% | -5.69% |
| Current Drawdown | -8.95% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между SCHI и SCHO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHI и SCHO
С начала года, SCHI показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHI и SCHO
И SCHI, и SCHO имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHI c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHI и SCHO
Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности SCHO в 4.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.05% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.14% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок SCHI и SCHO
Максимальная просадка SCHI за все время составила -20.67%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHI и SCHO
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что SCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.