Сравнение SCHI с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
SCHI и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHI или SCHO.
Корреляция
Корреляция между SCHI и SCHO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHI и SCHO
Основные характеристики
SCHI:
1.62
SCHO:
3.43
SCHI:
2.43
SCHO:
6.30
SCHI:
1.29
SCHO:
1.84
SCHI:
0.09
SCHO:
6.87
SCHI:
5.23
SCHO:
19.34
SCHI:
1.67%
SCHO:
0.35%
SCHI:
5.38%
SCHO:
1.97%
SCHI:
-100.00%
SCHO:
-5.23%
SCHI:
-100.00%
SCHO:
-0.04%
Доходность по периодам
С начала года, SCHI показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.81%.
SCHI
1.39%
1.39%
0.34%
8.21%
1.98%
N/A
SCHO
0.81%
0.36%
1.54%
6.62%
2.38%
2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHI и SCHO
И SCHI, и SCHO имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHI и SCHO
SCHI
SCHO
Сравнение SCHI c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHI и SCHO
Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности SCHO в 5.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 6.78% | 7.24% | 5.47% | 4.81% | 3.04% | 4.03% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.39% | 5.38% | 5.87% | 1.81% | 0.56% | 1.78% | 3.62% | 2.84% | 1.67% | 1.30% | 0.92% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок SCHI и SCHO
Максимальная просадка SCHI за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHI и SCHO
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что SCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.