Сравнение SCHI с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
SCHI и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHI или SCHO.
Корреляция
Корреляция между SCHI и SCHO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHI и SCHO
Основные характеристики
SCHI:
1.64
SCHO:
3.22
SCHI:
2.44
SCHO:
5.15
SCHI:
1.29
SCHO:
1.71
SCHI:
0.09
SCHO:
5.64
SCHI:
5.13
SCHO:
16.17
SCHI:
1.69%
SCHO:
0.34%
SCHI:
5.30%
SCHO:
1.71%
SCHI:
-99.96%
SCHO:
-5.69%
SCHI:
-99.94%
SCHO:
-0.12%
Доходность по периодам
С начала года, SCHI показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 1.87%.
SCHI
3.05%
0.13%
-0.09%
8.86%
4.37%
N/A
SCHO
1.87%
0.31%
1.41%
5.45%
1.08%
1.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHI и SCHO
И SCHI, и SCHO имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHI и SCHO
SCHI
SCHO
Сравнение SCHI c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHI и SCHO
Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности SCHO в 4.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 6.32% | 7.66% | 6.75% | 4.62% | 3.01% | 4.06% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.24% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок SCHI и SCHO
Максимальная просадка SCHI за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHI и SCHO
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что SCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.