PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHI с SCHO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHI и SCHO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности SCHI и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.10%
13.04%
SCHI
SCHO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHI:

0.97

SCHO:

2.91

Коэф-т Сортино

SCHI:

1.43

SCHO:

4.89

Коэф-т Омега

SCHI:

1.17

SCHO:

1.66

Коэф-т Кальмара

SCHI:

0.06

SCHO:

5.72

Коэф-т Мартина

SCHI:

3.83

SCHO:

14.67

Индекс Язвы

SCHI:

1.45%

SCHO:

0.38%

Дневная вол-ть

SCHI:

5.69%

SCHO:

1.93%

Макс. просадка

SCHI:

-99.31%

SCHO:

-5.17%

Текущая просадка

SCHI:

-99.10%

SCHO:

-0.44%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHI показывает доходность 5.14%, а SCHO немного выше – 5.34%.


SCHI

С начала года

5.14%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

2.95%

1 год

5.45%

5 лет

2.69%

10 лет

N/A

SCHO

С начала года

5.34%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

3.00%

1 год

5.51%

5 лет

2.42%

10 лет

2.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHI и SCHO

И SCHI, и SCHO имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
График комиссии SCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии SCHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHI c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHI, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.972.91
Коэффициент Сортино SCHI, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.434.89
Коэффициент Омега SCHI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.66
Коэффициент Кальмара SCHI, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.065.72
Коэффициент Мартина SCHI, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.8314.67
SCHI
SCHO

Показатель коэффициента Шарпа SCHI на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа SCHO равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHI и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.97
2.91
SCHI
SCHO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHI и SCHO

Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности SCHO в 5.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
6.80%7.31%5.48%2.52%3.28%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
5.77%5.99%1.97%0.65%2.08%3.63%2.72%1.80%1.23%1.06%0.71%0.43%

Просадки

Сравнение просадок SCHI и SCHO

Максимальная просадка SCHI за все время составила -99.31%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.10%
-0.44%
SCHI
SCHO

Волатильность

Сравнение волатильности SCHI и SCHO

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что SCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.77%
0.34%
SCHI
SCHO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab