PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBK с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBK с SCHV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index, while SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBK returned 11.47%/yr vs 11.38%/yr for SCHV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VBK charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности VBK и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBK показывает доходность 14.03%, а SCHV немного выше – 14.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBK имеют среднегодовую доходность 11.47%, а акции SCHV немного отстают с 11.38%.

VBK

1 день
0.58%
1 месяц
0.15%
С начала года
14.03%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
16.31%
5 лет*
4.73%
10 лет*
11.47%

SCHV

1 день
0.45%
1 месяц
3.06%
С начала года
14.24%
6 месяцев
15.31%
1 год
26.78%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBK и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		14.03%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		14.24%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Correlation

The correlation between VBK and SCHV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.80

The correlation between VBK and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBK и SCHV

Секторы
VBK
SCHV

Технологии

25.9%
18.2%

Промышленность

24.7%
14.0%

Здравоохранение

15.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
6.9%

Финансовые услуги

5.6%
19.6%

Энергетика

4.8%
7.2%

Недвижимость

3.9%
4.1%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.5%

Сырьевые материалы

3.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
8.8%

Коммунальные услуги

1.2%
4.6%

Технологии

VBK
25.9%
SCHV
18.2%

Промышленность

VBK
24.7%
SCHV
14.0%

Здравоохранение

VBK
15.3%
SCHV
11.3%

Потребительский циклический сектор

VBK
9.6%
SCHV
6.9%

Финансовые услуги

VBK
5.6%
SCHV
19.6%

Энергетика

VBK
4.8%
SCHV
7.2%

Недвижимость

VBK
3.9%
SCHV
4.1%

Коммуникационные услуги

VBK
3.5%
SCHV
2.5%

Сырьевые материалы

VBK
3.2%
SCHV
2.8%

Потребительский защитный сектор

VBK
2.4%
SCHV
8.8%

Коммунальные услуги

VBK
1.2%
SCHV
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

VBK vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBK c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBKSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.50

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.51

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.94

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

15.87

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBK vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа SCHV равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBKSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.50

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.71

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.67

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.71

-0.29

Просадки

Сравнение просадок VBK и SCHV

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBKSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-37.08%

-21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-6.83%

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-15.26%

-12.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-19.78%

-18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-37.08%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-1.49%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-3.83%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.69%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и SCHV

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBKSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

3.33%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

8.37%

+6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

10.80%

+8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

14.53%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

16.95%

+5.95%

Сравнение комиссий VBK и SCHV

VBK берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и SCHV

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SCHV в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.78%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.46%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

VBK and SCHV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (6.43%) compared to SCHV (3.33%). In terms of maximum drawdown, VBK dropped -58.68% vs SCHV's -37.08%.

On 10-year performance, VBK leads with 11.47% vs 11.38% for SCHV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBK has performed better with a 11.47% return vs 11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for VBK.

SCHV has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.46% for VBK.

VBK is categorized as Small Cap Growth Equities, while SCHV is Large Cap Value Equities. VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index, while SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.05% for VBK and 0.04% for SCHV.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBK и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор