PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHO с JCPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHO с JCPI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) and JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while JCPI is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by JPMorgan. SCHO is passively managed, while JCPI is actively managed. Over the past 3 years, SCHO returned 4.15%/yr vs 5.20%/yr for JCPI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHO charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for JCPI.

Доходность

Сравнение доходности SCHO и JCPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у JCPI с доходностью 1.12%.

SCHO

1 день
0.04%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.78%
10 лет*
1.69%

JCPI

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.88%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.14%
3 года*
5.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHO и JCPI

2026 (YTD)2025202420232022
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.33%5.49%3.65%4.31%-1.08%
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		1.12%7.10%4.70%5.04%-5.53%

Correlation

The correlation between SCHO and JCPI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г.

0.66

The correlation between SCHO and JCPI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHO и JCPI

Секторы
SCHO
JCPI

Коммуникационные услуги

1.1%
9.8%

Технологии

1.1%
7.4%

Финансовые услуги

0.2%
8.2%

Сырьевые материалы

-

37.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.4%

Энергетика

-

1.2%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

0.9%

Недвижимость

-

4.8%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Коммуникационные услуги

SCHO
1.1%
JCPI
9.8%

Технологии

SCHO
1.1%
JCPI
7.4%

Финансовые услуги

SCHO
0.2%
JCPI
8.2%

Сырьевые материалы

SCHO

-

JCPI
37.1%

Потребительский циклический сектор

SCHO

-

JCPI
1.2%

Потребительский защитный сектор

SCHO

-

JCPI
0.4%

Энергетика

SCHO

-

JCPI
1.2%

Здравоохранение

SCHO

-

JCPI
4.4%

Промышленность

SCHO

-

JCPI
0.9%

Недвижимость

SCHO

-

JCPI
4.8%

Коммунальные услуги

SCHO

-

JCPI
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

JPMorgan Inflation Managed Bond ETF

Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS
Часто сравнивают с JCPI:
JCPI с FITHXJCPI с FCPIJCPI с FIPDXJCPI с VTIPJCPI с FRELJCPI с SCHDJCPI с FXAIX

Доходность на риск

SCHO vs. JCPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JCPI
Ранг доходности на риск JCPI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c JCPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHOJCPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.77

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
2.73

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.33

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

3.22

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.08

11.00

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHO vs. JCPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа JCPI равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и JCPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHOJCPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.77

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.64

+0.35

Просадки

Сравнение просадок SCHO и JCPI

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки JCPI в -7.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и JCPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHOJCPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-7.85%

+2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-1.60%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-2.81%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.96%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-1.86%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.47%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и JCPI

Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.44%, в то время как у JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHOJCPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

0.95%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

2.08%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

2.92%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

4.50%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

4.50%

-2.94%

Сравнение комиссий SCHO и JCPI

SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JCPI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и JCPI

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности JCPI в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		3.96%3.93%3.98%3.45%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.91%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SCHO and JCPI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCPI has higher volatility (0.95%) compared to SCHO (0.44%). In terms of maximum drawdown, SCHO dropped -5.69% vs JCPI's -7.85%.

On 3-year performance, JCPI leads with 5.20% vs 4.15% for SCHO. On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHO has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JCPI has performed better with a 5.20% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for JCPI.

JCPI has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 3.91% for SCHO.

SCHO is categorized as Government Bonds, while JCPI is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Charles Schwab and JPMorgan. Their fees differ too: 0.03% for SCHO and 0.25% for JCPI.

SCHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHO и JCPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор