Сравнение JCPI с VCIT
JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - JCPI is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by JPMorgan, while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. JCPI is actively managed, while VCIT is passively managed. Over the past 3 years, JCPI returned 5.20%/yr vs 6.04%/yr for VCIT. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JCPI charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности JCPI и VCIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCPI показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.26%.
JCPI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение доходности по годам JCPI и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 1.12% | 7.10% | 4.70% | 5.04% | -5.53% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.26% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -4.82% |
Correlation
The correlation between JCPI and VCIT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between JCPI and VCIT has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCPI vs. VCIT — Ранг доходности на риск
JCPI
VCIT
Сравнение JCPI c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPI | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.03 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 6.67 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPI | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.48 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.75 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок JCPI и VCIT
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCPI | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -20.56% | +12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -2.96% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.81% | -6.11% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -1.79% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -3.16% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.90% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и VCIT
Текущая волатильность для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) составляет 0.95%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что JCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCPI | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.39% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 3.10% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 4.07% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.50% | 6.61% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 6.28% | -1.78% |
Сравнение комиссий JCPI и VCIT
JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и VCIT
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности VCIT в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.96% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.82% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
JCPI and VCIT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCIT has higher volatility (1.39%) compared to JCPI (0.95%). In terms of maximum drawdown, JCPI dropped -7.85% vs VCIT's -20.56%.
On 3-year performance, VCIT leads with 6.04% vs 5.20% for JCPI. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, JCPI has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VCIT has performed better with a 6.04% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for JCPI.
VCIT has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 3.96% for JCPI.
JCPI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VCIT is Corporate Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for JCPI and 0.03% for VCIT.
JCPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCPI и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор