PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLC с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMLC с IMCV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EMLC (VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - EMLC is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index, while IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMLC returned 1.99%/yr vs 10.39%/yr for IMCV. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EMLC charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности EMLC и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMLC показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у IMCV с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции EMLC уступали акциям IMCV по среднегодовой доходности: 1.99% против 10.39% соответственно.

EMLC

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.90%
3 года*
6.04%
5 лет*
0.97%
10 лет*
1.99%

IMCV

1 день
-0.41%
1 месяц
1.84%
С начала года
9.75%
6 месяцев
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.79%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMLC и IMCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-0.23%18.81%-2.97%11.18%-10.58%-9.72%3.08%9.79%-7.57%13.84%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.75%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%

Correlation

The correlation between EMLC and IMCV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2010 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с EMLC:
EMLC с LEMBEMLC с VWOBEMLC с EMBEMLC с EBNDEMLC с EMBDEMLC с EMHYEMLC с HYEM
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

EMLC vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLC
Ранг доходности на риск EMLC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLC c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLCIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.97

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.87

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

3.32

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.34

12.40

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLC vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLC на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа IMCV равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLC и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLCIMCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.97

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.53

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.53

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.47

-0.37

Просадки

Сравнение просадок EMLC и IMCV

Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLCIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-64.74%

+32.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-6.90%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.15%

-18.63%

+9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-19.87%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.47%

-46.33%

+19.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-1.07%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.36%

-8.41%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.85%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLC и IMCV

Текущая волатильность для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) составляет 2.20%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что EMLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLCIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.35%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

8.05%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.00%

11.66%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

16.64%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

19.66%

-9.61%

Сравнение комиссий EMLC и IMCV

EMLC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLC и IMCV

Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности IMCV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		6.26%5.91%6.55%5.97%5.54%5.25%4.90%6.25%6.50%5.34%5.32%6.25%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Часто задаваемые вопросы

EMLC and IMCV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCV has higher volatility (2.35%) compared to EMLC (2.20%). In terms of maximum drawdown, EMLC dropped -32.43% vs IMCV's -64.74%.

On 10-year performance, IMCV leads with 10.39% vs 1.99% for EMLC. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, EMLC has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCV has performed better with a 10.39% return vs 1.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for EMLC.

EMLC has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 1.94% for IMCV.

EMLC is categorized as Emerging Markets Bonds, while IMCV is Mid Cap Value Equities. EMLC tracks J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index, while IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EMLC and 0.06% for IMCV.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLC и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор