PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с IWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIP с IWP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) and IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while IWP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTIP returned 3.09%/yr vs 12.47%/yr for IWP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VTIP charges 0.03%/yr vs 0.23%/yr for IWP.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у IWP с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции VTIP уступали акциям IWP по среднегодовой доходности: 3.09% против 12.47% соответственно.

VTIP

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.22%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.57%
3 года*
5.25%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.09%

IWP

1 день
0.06%
1 месяц
3.23%
С начала года
2.86%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.54%
3 года*
14.57%
5 лет*
5.82%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIP и IWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.85%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		2.86%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%

Correlation

The correlation between VTIP and IWP is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г.

0.06

The correlation between VTIP and IWP shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO

Доходность на риск

VTIP vs. IWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIPIWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
0.27

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.24
0.50

+4.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.06

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.57

0.31

+6.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.36

0.89

+24.47

VTIP vs. IWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа IWP равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIP и IWP

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и IWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPIWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-56.92%

+50.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.70%

-14.79%

+14.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-25.20%

+24.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-38.62%

+33.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

-38.62%

+32.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-2.95%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-9.68%

+8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

5.10%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и IWP

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.40%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPIWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

5.68%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

13.34%

-12.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

17.03%

-15.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

22.37%

-19.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

21.71%

-18.97%

Сравнение комиссий VTIP и IWP

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IWP в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и IWP

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности IWP в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.33%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTIP and IWP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWP has higher volatility (5.68%) compared to VTIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs IWP's -56.92%.

On 10-year performance, IWP leads with 12.47% vs 3.09% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWP has performed better with a 12.47% return vs 3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.23% for IWP.

VTIP has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.33% for IWP.

VTIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IWP is Mid Cap Growth Equities. VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while IWP tracks Russell Midcap Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VTIP and 0.23% for IWP.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIP и IWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор