PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VO с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VO с IMCB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - VO tracks the CRSP US Mid Cap Index while IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VO returned 11.58%/yr vs 11.36%/yr for IMCB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VO charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности VO и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VO показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 15.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VO имеют среднегодовую доходность 11.58%, а акции IMCB немного отстают с 11.36%.

VO

1 день
0.79%
1 месяц
3.19%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.35%
1 год
19.49%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.04%
10 лет*
11.58%

IMCB

1 день
0.70%
1 месяц
4.83%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.21%
1 год
24.38%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.96%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VO и IMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.92%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.52%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%

Correlation

The correlation between VO and IMCB is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г.

0.96

The correlation between VO and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VO и IMCB

Секторы
VO
IMCB

Технологии

18.6%
21.3%

Промышленность

17.9%
19.0%

Финансовые услуги

12.8%
12.0%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.0%

Энергетика

8.5%
7.4%

Коммунальные услуги

8.3%
6.2%

Здравоохранение

7.6%
7.9%

Недвижимость

5.4%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.1%

Сырьевые материалы

4.2%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.3%

Технологии

VO
18.6%
IMCB
21.3%

Промышленность

VO
17.9%
IMCB
19.0%

Финансовые услуги

VO
12.8%
IMCB
12.0%

Потребительский циклический сектор

VO
8.6%
IMCB
9.0%

Энергетика

VO
8.5%
IMCB
7.4%

Коммунальные услуги

VO
8.3%
IMCB
6.2%

Здравоохранение

VO
7.6%
IMCB
7.9%

Недвижимость

VO
5.4%
IMCB
4.3%

Потребительский защитный сектор

VO
4.8%
IMCB
5.1%

Сырьевые материалы

VO
4.2%
IMCB
5.3%

Коммуникационные услуги

VO
3.1%
IMCB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMC

Доходность на риск

VO vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VO
Ранг доходности на риск VO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VO c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.92

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.72

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.04

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

12.06

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VO vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.92

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.51

0.00

Просадки

Сравнение просадок VO и IMCB

Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, примерно равная максимальной просадке IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-58.80%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-8.05%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

-19.80%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-25.15%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

-40.99%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-7.73%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.03%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VO и IMCB

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 2.99%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.24%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

9.60%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

12.74%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

17.57%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

19.64%

-0.70%

Сравнение комиссий VO и IMCB

VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и IMCB

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности IMCB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.35%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VO and IMCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMCB has higher volatility (3.24%) compared to VO (2.99%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs IMCB's -58.80%.

On 10-year performance, VO leads with 11.58% vs 11.36% for IMCB. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VO has performed better with a 11.58% return vs 11.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for IMCB.

VO has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.21% for IMCB.

VO tracks CRSP US Mid Cap Index, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VO and 0.04% for IMCB.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VO и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор