Сравнение BNDX с VWOB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB).
BNDX и VWOB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VWOB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDX или VWOB.
Основные характеристики
| BNDX | VWOB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.15% | 5.74% |
| Дох-ть за 1 год | 7.38% | 13.39% |
| Дох-ть за 3 года | -0.74% | -0.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.00% | 0.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.04% | 2.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.97 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 2.88 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 0.85 |
| Коэф-т Мартина | 6.87 | 10.21 |
| Индекс Язвы | 1.14% | 1.38% |
| Дневная вол-ть | 4.13% | 7.13% |
| Макс. просадка | -16.23% | -26.97% |
| Текущая просадка | -4.45% | -5.42% |
Корреляция
Корреляция между BNDX и VWOB составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BNDX и VWOB
С начала года, BNDX показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у VWOB с доходностью 5.74%. За последние 10 лет акции BNDX уступали акциям VWOB по среднегодовой доходности: 2.04% против 2.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDX и VWOB
BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWOB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNDX c VWOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и VWOB
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности VWOB в 5.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.77% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.87% | 5.50% | 5.31% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.53% | 4.61% | 4.71% | 4.93% | 4.49% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок BNDX и VWOB
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки VWOB в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и VWOB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и VWOB
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 0.95%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.