PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VB с VBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VB и VBK составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VB и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
460.04%
440.17%
VB
VBK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VB:

-0.13

VBK:

-0.14

Коэф-т Сортино

VB:

-0.03

VBK:

-0.04

Коэф-т Омега

VB:

1.00

VBK:

1.00

Коэф-т Кальмара

VB:

-0.11

VBK:

-0.13

Коэф-т Мартина

VB:

-0.40

VBK:

-0.45

Индекс Язвы

VB:

7.09%

VBK:

7.77%

Дневная вол-ть

VB:

22.24%

VBK:

24.35%

Макс. просадка

VB:

-59.57%

VBK:

-58.69%

Текущая просадка

VB:

-22.07%

VBK:

-24.05%

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность -15.48%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью -17.63%. За последние 10 лет акции VB превзошли акции VBK по среднегодовой доходности: 6.67% против 6.20% соответственно.


VB

С начала года

-15.48%

1 месяц

-9.88%

6 месяцев

-14.87%

1 год

-2.89%

5 лет

12.41%

10 лет

6.67%

VBK

С начала года

-17.63%

1 месяц

-10.62%

6 месяцев

-14.89%

1 год

-2.51%

5 лет

7.82%

10 лет

6.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VB и VBK

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VBK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBK: 0.07%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VB: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VB и VBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

VBK
Ранг риск-скорректированной доходности VBK, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VB c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VB, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VB: -0.13
VBK: -0.14
Коэффициент Сортино VB, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VB: -0.03
VBK: -0.04
Коэффициент Омега VB, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VB: 1.00
VBK: 1.00
Коэффициент Кальмара VB, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VB: -0.11
VBK: -0.13
Коэффициент Мартина VB, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VB: -0.40
VBK: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет -0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
-0.14
VB
VBK

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и VBK

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности VBK в 0.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.67%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.65%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%

Просадки

Сравнение просадок VB и VBK

Максимальная просадка VB за все время составила -59.57%, примерно равная максимальной просадке VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.07%
-24.05%
VB
VBK

Волатильность

Сравнение волатильности VB и VBK

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 14.49%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.49%
15.65%
VB
VBK
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab