PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VB с VBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VBVBK
Дох-ть с нач. г.7.47%8.01%
Дох-ть за 1 год25.13%24.26%
Дох-ть за 3 года4.45%-0.18%
Дох-ть за 5 лет10.02%8.35%
Дох-ть за 10 лет8.95%8.53%
Коэф-т Шарпа1.551.43
Дневная вол-ть17.26%18.42%
Макс. просадка-59.58%-58.69%
Current Drawdown-0.56%-13.39%

Корреляция

0.96
-1.001.00

Корреляция между VB и VBK составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VB и VBK

С начала года, VB показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 8.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VB имеют среднегодовую доходность 8.95%, а акции VBK немного отстают с 8.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


350.00%400.00%450.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
523.59%
507.92%
VB
VBK

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Small-Cap ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий VB и VBK

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VBK в 0.07%.

VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VB c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.55
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
1.43

Сравнение коэффициента Шарпа VB и VBK

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.43. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VB и VBK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.55
1.43
VB
VBK

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и VBK

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VBK в 0.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.42%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.66%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%0.65%

Просадки

Сравнение просадок VB и VBK

Максимальная просадка VB за все время составила -59.58%, примерно равная максимальной просадке VBK в -58.69%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VB и VBK


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.56%
-13.39%
VB
VBK

Волатильность

Сравнение волатильности VB и VBK

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 3.67%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.67%
4.14%
VB
VBK