Сравнение VB с VBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).
VB и VBK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VB или VBK.
Основные характеристики
VB | VBK | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.47% | 8.01% |
Дох-ть за 1 год | 25.13% | 24.26% |
Дох-ть за 3 года | 4.45% | -0.18% |
Дох-ть за 5 лет | 10.02% | 8.35% |
Дох-ть за 10 лет | 8.95% | 8.53% |
Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.43 |
Дневная вол-ть | 17.26% | 18.42% |
Макс. просадка | -59.58% | -58.69% |
Current Drawdown | -0.56% | -13.39% |
Корреляция
Корреляция между VB и VBK составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VB и VBK
С начала года, VB показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 8.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VB имеют среднегодовую доходность 8.95%, а акции VBK немного отстают с 8.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий VB и VBK
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VB c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Small-Cap ETF | 1.55 | ||||
Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.43 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VB и VBK
Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VBK в 0.66%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Small-Cap ETF | 1.42% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.66% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок VB и VBK
Максимальная просадка VB за все время составила -59.58%, примерно равная максимальной просадке VBK в -58.69%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VB и VBK
Волатильность
Сравнение волатильности VB и VBK
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 3.67%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.