PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIVB с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DIVB и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend ETF (DIVB) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVB показывает доходность 17.67%, что значительно выше, чем у IMCB с доходностью 15.22%.


DIVB

1 день
1.11%
1 месяц
6.69%
С начала года
17.67%
6 месяцев
16.46%
1 год
28.26%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.24%
10 лет*

IMCB

1 день
1.00%
1 месяц
4.65%
С начала года
15.22%
6 месяцев
14.34%
1 год
23.40%
3 года*
16.91%
5 лет*
8.79%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVB и IMCB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares Core Dividend ETF
17.67%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%10.78%32.72%-8.16%5.95%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
15.22%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%4.60%

Correlation

The correlation between DIVB and IMCB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.89

The correlation between DIVB and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core Dividend ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Доходность на риск

DIVB vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 8282
Ранг коэф-та Мартина

IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVB c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend ETF (DIVB) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DIVBIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

2.92

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

11.45

+2.55

DIVB vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа IMCB равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVB и IMCB

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и IMCB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DIVBIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-58.80%

+21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-8.05%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-19.80%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-25.15%

+4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.26%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-7.72%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.05%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и IMCB

iShares Core Dividend ETF (DIVB) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеют волатильность 4.48% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DIVBIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.70%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

10.18%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

13.25%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

17.64%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

19.67%

-1.29%

Сравнение комиссий DIVB и IMCB

DIVB берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и IMCB

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности IMCB в 1.21%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVB
iShares Core Dividend ETF
2.18%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%0.00%0.00%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Часто задаваемые вопросы


DIVB and IMCB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCB has higher volatility (4.70%) compared to DIVB (4.48%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs IMCB's -58.80%.

On 5-year performance, DIVB leads with 12.24% vs 8.79% for IMCB. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DIVB has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVB has performed better with a 12.24% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for DIVB.

DIVB has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.21% for IMCB.

DIVB is categorized as Dividend, while IMCB is Mid Cap Blend Equities. DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.05% for DIVB and 0.04% for IMCB.

DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVB и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор