Сравнение DIVB с IMCB
DIVB (iShares Core Dividend ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - DIVB is a Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index, while IMCB is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIVB returned 12.24%/yr vs 8.79%/yr for IMCB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DIVB charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.
Доходность
Сравнение доходности DIVB и IMCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVB показывает доходность 17.67%, что значительно выше, чем у IMCB с доходностью 15.22%.
DIVB
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 17.67%
- 6 месяцев
- 16.46%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
IMCB
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 15.22%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам DIVB и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 17.67% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 31.29% | 10.78% | 32.72% | -8.16% | 5.95% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 15.22% | 10.25% | 15.10% | 16.37% | -16.09% | 22.81% | 13.35% | 31.49% | -11.53% | 4.60% |
Correlation
The correlation between DIVB and IMCB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between DIVB and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVB vs. IMCB — Ранг доходности на риск
DIVB
IMCB
Сравнение DIVB c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend ETF (DIVB) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVB | IMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 2.92 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.00 | 11.45 | +2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVB и IMCB
Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и IMCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVB | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -58.80% | +21.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -8.05% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -19.80% | +4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -25.15% | +4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.26% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -7.72% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.05% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVB и IMCB
iShares Core Dividend ETF (DIVB) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеют волатильность 4.48% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVB | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.70% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 10.18% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 13.25% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 17.64% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 19.67% | -1.29% |
Сравнение комиссий DIVB и IMCB
DIVB берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVB и IMCB
Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности IMCB в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.18% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.21% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
DIVB and IMCB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMCB has higher volatility (4.70%) compared to DIVB (4.48%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs IMCB's -58.80%.
On 5-year performance, DIVB leads with 12.24% vs 8.79% for IMCB. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DIVB has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DIVB has performed better with a 12.24% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for DIVB.
DIVB has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.21% for IMCB.
DIVB is categorized as Dividend, while IMCB is Mid Cap Blend Equities. DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.05% for DIVB and 0.04% for IMCB.
DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVB и IMCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор