PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с VMRXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPUS с VMRXX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) and VMRXX (Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares) are both funds - JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while VMRXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard. JPUS is passively managed, while VMRXX is actively managed. Over the past 5 years, JPUS returned 9.85%/yr vs 2.76%/yr for VMRXX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. JPUS charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for VMRXX.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и VMRXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у VMRXX с доходностью 1.50%.

JPUS

1 день
0.97%
1 месяц
3.69%
С начала года
13.90%
6 месяцев
13.51%
1 год
22.48%
3 года*
15.95%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.80%

VMRXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.96%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPUS и VMRXX

2026 (YTD)20252024202320222021
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		13.90%11.18%13.48%10.98%-8.47%11.03%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		1.50%4.25%3.45%4.65%0.00%0.01%

Correlation

The correlation between JPUS and VMRXX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.05

Сравнение распределения секторов JPUS и VMRXX

Секторы
JPUS
VMRXX

Технологии

11.6%

-

Здравоохранение

11.5%

-

Потребительский защитный сектор

11.3%

-

Недвижимость

10.5%

-

Промышленность

10.4%

-

Коммунальные услуги

9.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Финансовые услуги

8.0%
17.8%

Энергетика

7.3%

-

Сырьевые материалы

6.8%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Технологии

JPUS
11.6%
VMRXX

-

Здравоохранение

JPUS
11.5%
VMRXX

-

Потребительский защитный сектор

JPUS
11.3%
VMRXX

-

Недвижимость

JPUS
10.5%
VMRXX

-

Промышленность

JPUS
10.4%
VMRXX

-

Коммунальные услуги

JPUS
9.5%
VMRXX

-

Потребительский циклический сектор

JPUS
8.6%
VMRXX

-

Финансовые услуги

JPUS
8.0%
VMRXX
17.8%

Энергетика

JPUS
7.3%
VMRXX

-

Сырьевые материалы

JPUS
6.8%
VMRXX

-

Коммуникационные услуги

JPUS
4.5%
VMRXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV
Часто сравнивают с VMRXX:
VMRXX с VMFXXVMRXX с VUSXXVMRXX с SWVXXVMRXX с VGSHVMRXX с FCSSXVMRXX с VYMVMRXX с USFR

Доходность на риск

JPUS vs. VMRXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VMRXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c VMRXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPUSVMRXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
3.67

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.15

—

—

JPUS vs. VMRXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа VMRXX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и VMRXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPUS и VMRXX

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки VMRXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и VMRXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPUSVMRXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

0.00%

-38.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

0.00%

-6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

0.00%

-15.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

0.00%

-19.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

0.00%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.00%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и VMRXX

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что JPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMRXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPUSVMRXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

0.30%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

0.79%

+6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

1.12%

+9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

1.02%

+13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

1.02%

+15.75%

Сравнение комиссий JPUS и VMRXX

JPUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VMRXX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и VMRXX

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности VMRXX в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.00%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		3.88%4.15%3.38%4.54%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPUS and VMRXX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPUS has higher volatility (3.12%) compared to VMRXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, JPUS dropped -38.69% vs VMRXX's 0.00%.

VMRXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPUS и VMRXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор