PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

IMCB — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. IMCB запущен 28 июн. 2004 г. и имеет комиссию в 0.04%.

Информация о ETF

ISIN

US4642882082

CUSIP

464288208

Эмитент

iShares

Дата выпуска

28 июн. 2004 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Mid Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IMCB составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IMCB с FSMDX IMCB с SPMD IMCB с BKMC IMCB с BBMC IMCB с IJH IMCB с IMCG IMCB с VO IMCB с ISCB IMCB с VOE IMCB с SPY
Популярные сравнения:
IMCB с FSMDX IMCB с SPMD IMCB с BKMC IMCB с BBMC IMCB с IJH IMCB с IMCG IMCB с VO IMCB с ISCB IMCB с VOE IMCB с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) показал доход в 3.48% с начала года и 10.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IMCB составила 8.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

IMCB

С начала года

3.48%

1 месяц

12.01%

6 месяцев

0.58%

1 год

10.43%

5 лет

14.43%

10 лет

8.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IMCB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.07%-1.96%-4.32%-1.42%7.52%3.48%
2024-1.19%5.54%4.38%-5.08%2.42%-0.68%4.05%2.29%2.33%-0.66%8.62%-6.80%15.10%
20238.42%-2.67%-1.65%-0.84%-2.53%8.32%3.57%-3.60%-5.01%-4.75%10.32%7.47%16.37%
2022-6.62%-0.60%2.34%-7.37%0.55%-9.83%9.49%-3.01%-9.48%8.44%6.39%-5.16%-16.09%
2021-1.04%4.73%3.81%4.71%0.96%1.14%0.71%2.74%-3.76%6.15%-3.05%4.16%22.81%
2020-0.35%-9.68%-18.41%12.54%5.85%1.36%6.29%4.26%-1.64%-1.17%13.77%4.29%13.35%
201911.27%4.12%0.75%4.39%-7.13%6.81%1.76%-2.33%2.94%1.59%2.79%1.83%31.49%
20183.26%-4.44%-0.72%-0.62%1.53%0.70%3.22%1.04%-0.50%-6.90%2.65%-10.37%-11.53%
20172.47%3.93%-0.21%0.91%0.63%0.12%1.28%-0.60%3.23%1.67%3.64%1.17%19.69%
2016-6.54%1.02%8.05%0.47%2.43%0.24%4.93%-0.48%-0.60%-3.33%4.84%1.14%11.98%
2015-1.66%5.70%0.58%-1.51%2.37%-2.30%0.78%-5.57%-3.75%7.05%0.50%-3.01%-1.56%
2014-1.62%6.00%0.39%-1.25%2.81%3.23%-2.50%4.45%-2.83%3.17%2.73%0.49%15.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IMCB составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IMCB, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.57
  • За 5 лет: 0.83
  • За 10 лет: 0.45
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Morningstar Mid-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.11$1.09$1.04$1.00$0.77$0.65$0.69$0.73$0.61$0.70$0.53$0.52

Дивидендный доход

1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%1.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Morningstar Mid-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26
2024$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.31$1.09
2023$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$1.04
2022$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.30$1.00
2021$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.77
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.65
2019$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.69
2018$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.18$0.73
2017$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.61
2016$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.26$0.70
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.19$0.53
2014$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.20$0.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Morningstar Mid-Cap ETF показал максимальную просадку в 58.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.

Текущая просадка iShares Morningstar Mid-Cap ETF составляет 3.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.8%16 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.4847 февр. 2011 г.900
-40.99%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.183
-25.15%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.574
-24.12%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-20.33%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.148

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...