- ISIN
- US4642882082
- CUSIP
- 464288208
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 28 июн. 2004 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) прибавил 15.7% с начала года. Текущая цена акции IMCB — $95. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IMCB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,578.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) показал доход в 15.70% с начала года и 24.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IMCB составила 11.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.54%.
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 11.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 13.54%
Доходность IMCB по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IMCB закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -18.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.96% | 3.92% | -5.47% | 8.47% | 3.24% | 2.16% | 15.70% | ||||||
| 2025 | 4.07% | -1.96% | -4.32% | -1.42% | 5.55% | 3.69% | 1.59% | 1.97% | 1.00% | -0.55% | 0.62% | -0.03% | 10.25% |
| 2024 | -1.19% | 5.54% | 4.38% | -5.08% | 2.42% | -0.69% | 4.05% | 2.29% | 2.33% | -0.66% | 8.62% | -6.80% | 15.10% |
| 2023 | 8.42% | -2.67% | -1.65% | -0.84% | -2.53% | 8.32% | 3.57% | -3.60% | -5.01% | -4.75% | 10.32% | 7.47% | 16.37% |
| 2022 | -6.62% | -0.60% | 2.34% | -7.37% | 0.55% | -9.83% | 9.49% | -3.01% | -9.48% | 8.44% | 6.39% | -5.16% | -16.09% |
| 2021 | -1.04% | 4.73% | 3.81% | 4.71% | 0.96% | 1.14% | 0.71% | 2.74% | -3.76% | 6.15% | -3.05% | 4.16% | 22.81% |
Метрики бенчмарка
iShares Morningstar Mid-Cap ETF has an annualized alpha of 1.29%, beta of 1.02, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2004.
- This ETF captured 111.42% of S&P 500 Index gains and 105.74% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.87, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.29%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 111.42%
- Участие в снижении
- 105.74%
Комиссия
Комиссия IMCB составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IMCB имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMCB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.66 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | 11.86 | +0.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Morningstar Mid-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.17 | $1.17 | $1.09 | $1.04 | $1.00 | $0.77 | $0.65 | $0.69 | $0.73 | $0.61 | $0.70 | $0.53 |
Дивидендный доход | 1.23% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Morningstar Mid-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.52 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Morningstar Mid-Cap ETF показал максимальную просадку в 58.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 483 торговые сессии.
Текущая просадка iShares Morningstar Mid-Cap ETF составляет 0.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.80%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 11mo | 3y 6moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -40.99%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 21d | 8mo 22dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.15%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -24.12%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 3d | 9mo 7dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.33%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 3mo 10d | 7mo 6dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| IMCB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -56.78% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -9.10% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -18.90% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -25.43% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -33.92% | -7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -2.49% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -10.72% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.03% | +0.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IMCB
Добавьте iShares Morningstar Mid-Cap ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IMCB