PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с SCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с SCHI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) and SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value, while SCHI is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Both are passively managed. Over the past 5 years, IVLU returned 13.74%/yr vs 1.08%/yr for SCHI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for SCHI.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и SCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у SCHI с доходностью -0.25%.

IVLU

1 день
0.45%
1 месяц
0.05%
С начала года
10.99%
6 месяцев
14.55%
1 год
32.63%
3 года*
23.34%
5 лет*
13.74%
10 лет*
11.09%

SCHI

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.06%
1 год
6.09%
3 года*
6.07%
5 лет*
1.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и SCHI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		10.99%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%9.60%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		-0.25%9.47%3.32%8.97%-14.06%-1.85%9.74%1.00%

Correlation

The correlation between IVLU and SCHI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.23

Over the past year, IVLU and SCHI have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IVLU и SCHI

Секторы
IVLU
SCHI

Финансовые услуги

25.3%
28.9%

Промышленность

17.2%
6.2%

Технологии

11.3%
8.8%

Здравоохранение

9.7%
7.9%

Сырьевые материалы

7.5%
1.6%

Потребительский циклический сектор

7.4%
5.7%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.5%

Энергетика

5.1%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
5.5%

Коммунальные услуги

3.3%
9.0%

Недвижимость

1.5%
4.9%

Финансовые услуги

IVLU
25.3%
SCHI
28.9%

Промышленность

IVLU
17.2%
SCHI
6.2%

Технологии

IVLU
11.3%
SCHI
8.8%

Здравоохранение

IVLU
9.7%
SCHI
7.9%

Сырьевые материалы

IVLU
7.5%
SCHI
1.6%

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.4%
SCHI
5.7%

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.3%
SCHI
4.5%

Энергетика

IVLU
5.1%
SCHI
5.0%

Коммуникационные услуги

IVLU
4.0%
SCHI
5.5%

Коммунальные услуги

IVLU
3.3%
SCHI
9.0%

Недвижимость

IVLU
1.5%
SCHI
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с SCHI:
SCHI с SWVXXSCHI с SCYBSCHI с BNDSCHI с SCHQSCHI с SCHOSCHI с SPIBSCHI с FADMX

Доходность на риск

IVLU vs. SCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SCHI
Ранг доходности на риск SCHI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c SCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVLUSCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.49

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.19

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.03

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

6.77

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVLU vs. SCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа SCHI равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и SCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVLUSCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.49

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.16

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.29

+0.18

Просадки

Сравнение просадок IVLU и SCHI

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и SCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUSCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-20.67%

-21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-3.01%

-8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-6.14%

-9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-20.67%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-1.80%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-5.70%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

0.90%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и SCHI

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUSCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

1.33%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

3.14%

+9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

4.12%

+11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

6.66%

+9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

7.40%

+10.27%

Сравнение комиссий IVLU и SCHI

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и SCHI

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности SCHI в 5.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.34%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.07%4.99%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVLU and SCHI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (4.47%) compared to SCHI (1.33%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs SCHI's -20.67%.

On 5-year performance, IVLU leads with 13.74% vs 1.08% for SCHI. On fees, SCHI is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHI has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVLU has performed better with a 13.74% return vs 1.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

SCHI has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 3.34% for IVLU.

IVLU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHI is Corporate Bonds. IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value, while SCHI tracks Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.05% for SCHI.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и SCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор