Сравнение SCHR с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
SCHR и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHR или BND.
Корреляция
Корреляция между SCHR и BND составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHR и BND
Основные характеристики
SCHR:
0.73
BND:
0.25
SCHR:
1.09
BND:
0.38
SCHR:
1.13
BND:
1.04
SCHR:
0.43
BND:
0.10
SCHR:
1.90
BND:
0.64
SCHR:
1.90%
BND:
2.10%
SCHR:
4.95%
BND:
5.42%
SCHR:
-14.99%
BND:
-18.84%
SCHR:
-3.59%
BND:
-9.50%
Доходность по периодам
С начала года, SCHR показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции SCHR превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.13% соответственно.
SCHR
-0.21%
-0.64%
0.75%
4.11%
1.04%
2.04%
BND
-0.17%
-1.00%
0.03%
2.06%
-0.54%
1.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHR и BND
SCHR берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHR и BND
SCHR
BND
Сравнение SCHR c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHR и BND
Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности BND в 3.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 5.65% | 5.63% | 3.99% | 3.15% | 1.64% | 2.22% | 3.67% | 3.38% | 2.47% | 2.20% | 2.08% | 2.18% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.67% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок SCHR и BND
Максимальная просадка SCHR за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHR и BND
Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.41%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.