PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHR с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHR с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

SCHR и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHR и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHR и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.12%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%1.46%1.59%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, SCHR показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции SCHR уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.31% против 1.68% соответственно.

SCHR

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.81%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.31%

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с SCHQSCHR с SCYBSCHR с IEFSCHR с SPTISCHR с SCHBSCHR с STIP
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий SCHR и BND

SCHR берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

SCHR vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHR c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHRBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.93

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.32

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.75

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

4.78

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHR vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHR на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHR и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHRBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.93

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.04

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.30

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.14

Корреляция

Корреляция между SCHR и BND составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHR и BND

Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.89%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок SCHR и BND

Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHRBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-18.58%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-2.44%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

-17.91%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

-18.58%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-2.54%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-3.07%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.90%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHR и BND

Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.35%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHRBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.63%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.52%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

4.30%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

6.00%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

5.52%

-1.05%