Сравнение SCHR с BND
SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - SCHR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHR returned 1.16%/yr vs 1.44%/yr for BND. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. SCHR charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности SCHR и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHR показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции SCHR уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.16% против 1.44% соответственно.
SCHR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -0.11%
- С начала года
- -0.24%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- 1.16%
- Всё время*
- 1.91%
BND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.44%
- Всё время*
- 3.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $518.24M | $512.19M | $593.29M | |
| $66.44M | $63.81M | $73.98M |
Сравнение доходности по годам SCHR и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | -0.24% | 7.33% | 1.42% | 4.27% | -10.58% | -2.62% | 7.72% | 6.18% | 1.46% | 1.59% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.13% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Correlation
The correlation between SCHR and BND is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г. | 0.91 |
The correlation between SCHR and BND has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHR vs. BND — Ранг доходности на риск
SCHR
BND
Сравнение SCHR c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHR | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.87 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 2.15 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHR и BND
Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHR | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -18.58% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -2.68% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.35% | -4.81% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.67% | -17.81% | +3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | -18.58% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -2.50% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -3.06% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.08% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHR и BND
Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 0.85%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHR | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 1.04% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.93% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 3.63% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 6.03% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 5.53% | -1.06% |
Сравнение комиссий SCHR и BND
SCHR берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHR и BND
Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности BND в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.03% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.96% | 3.85% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SCHR and BND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BND has higher volatility (1.04%) compared to SCHR (0.85%). In terms of maximum drawdown, SCHR dropped -16.11% vs BND's -18.58%.
On 10-year performance, BND leads with 1.44% vs 1.16% for SCHR. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHR has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BND has performed better with a 1.44% return vs 1.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for SCHR.
BND has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 3.96% for SCHR.
SCHR is categorized as Government Bonds, while BND is Total Bond Market. SCHR tracks Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for SCHR and 0.03% for BND.
BND currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHR и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор