PortfoliosLab logo
Сравнение SCHR с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHR и BND составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SCHR и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%34.00%36.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.07%
34.93%
SCHR
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHR:

1.65

BND:

1.30

Коэф-т Сортино

SCHR:

2.54

BND:

1.89

Коэф-т Омега

SCHR:

1.30

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

SCHR:

0.61

BND:

0.51

Коэф-т Мартина

SCHR:

3.96

BND:

3.35

Индекс Язвы

SCHR:

1.92%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

SCHR:

4.63%

BND:

5.31%

Макс. просадка

SCHR:

-16.11%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

SCHR:

-5.57%

BND:

-7.18%

Доходность по периодам

С начала года, SCHR показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции SCHR уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.21% против 1.37% соответственно.


SCHR

С начала года

3.36%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

2.45%

1 год

7.62%

5 лет

-0.96%

10 лет

1.21%

BND

С начала года

2.40%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.40%

1 год

6.96%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHR и BND

SCHR берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHR: 0.05%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHR и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHR
Ранг риск-скорректированной доходности SCHR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHR c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHR, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHR: 1.65
BND: 1.30
Коэффициент Сортино SCHR, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHR: 2.54
BND: 1.89
Коэффициент Омега SCHR, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCHR: 1.30
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара SCHR, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHR: 0.61
BND: 0.51
Коэффициент Мартина SCHR, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHR: 3.96
BND: 3.35

Показатель коэффициента Шарпа SCHR на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHR и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.65
1.30
SCHR
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHR и BND

Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности BND в 3.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
3.75%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%1.44%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.70%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок SCHR и BND

Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.57%
-7.18%
SCHR
BND

Волатильность

Сравнение волатильности SCHR и BND

Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.82%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.82%
2.18%
SCHR
BND